◆来週の相場展望(日経平均は、トランプ・スランプを受けて20210円へ下落して寄付き20400円まで戻せるか!?)

◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が206円下落した相場だった!今週は292円上昇し、3週連続の下落から反転した!20300円から20800円のBOX相場と諦めて逆張りするしかないのか?そして朝を迎えると今週の上昇は帳消しとなり、先週の安値20184円が見える水準まで先物は下落しており、月曜寄付きから追証発生なのだろうか?
先週の投資主体別売買動向、現物合計は6349億の大幅買い越し、外国人の先物は1348憶の大幅売り越しで、5001憶の大幅買い越しとなった!現物は外国人3035憶の大幅買い越し、法人2471億の大幅買い越し、個人842億の買い越し(現物買い422億、信用買い420億)!法人のうち365億を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は1313憶の大幅買い越し、投信は500憶の買い越しとなった!(先物は、信託銀行1107憶売り越し・投信21憶買い越しとなっている!)

どうも今週の上昇は閑散に売りなし相場でダラ上げなのかと考えていたが、木曜の利食い売りを上回る金曜の上昇は、投資主体別売買動向での大幅買い越しで上昇トレンド入りと考えた個人と投機筋の買いなのだろうな?
そして上昇している5日線の底値20639円を超えて20210円まで下落して日経平均先物が米国時間で引けているのだった!月曜寄付きは、今週の買い玉は全て含み損となり始まるのか?
アダムスミス2世のコメント(売り方は海外が中心。金額は第1週より減ったが、中長期性の資金の比率が高まっている。トランプ大統領による対中関税引き上げを嫌っている。信託も先物売りであるが、長期のヘッジ売りである。買い方は自己の日銀ETFが最大。事法の自社株買いは金額を減らしながらも買いは続く。個人も逆張りの買いが続く。投信は中身は大きく変ったが、買いを維持した。売り方のヘッジファンド、買い方のブルベア型投信など、積極的に売り下がり、買い上がりをする主体は減った。それでもヘッジファンド以外の海外は下値も売るが、買い方の国内は押し目買いが中心である。)

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!

◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート

日経平均週足チャート
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日経平均先物は20210円まで下落している!先週の投資主体別売買動向は大幅買い越しだったが、今週も大幅買い越しだった違いない?その2週間の買い値を下回る位置に先物は位置している訳だが、ここからナンピンしてくるのか?一旦はロスカットするのか?外国人や機関投資家はロスカットするだろうが、それを個人がナンピン買いするのかもしれない?20000円を割れたら一気に12/28安値18948円を目指すだろうか?その前にドル円が105円を割り込むはずだな?RSIは50%の下におり弱気相場となっている!

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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日経平均先物は20280円がネックラインとなっており、ここを割り込んで引けると下に走る可能性が高いように見える!しかしNYダウ先物は25000円を割り込むことなくトランププットで戻る予感しかしないのだが!RSIは50%の下におり弱気相場となっている!

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物週足ボリンジャーバンド-1σは54.30となり割り込んできた!日足ボリンジャーバンド-1σは53.82となり、まだ割り込んでいない!週足は米中貿易摩擦で上下しているだけで横這いに見えるが、引いてある水平線を割り込むと下向きにトレンドが発生する予感がするのだが?日足RSIは50%の下に入って弱気相場入りして来たか?


◆中国対米報復関税とパウエル追加利下げ示唆で下落した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は109.834となり円高時代となっている!ボリンジャーバンド-1σは107.677となり、8月も残り1週間なので、月足にも下落トレンドが発生する可能性が大きくなってきた!標準偏差もADXも上昇を始めている!

右下、週足ボリンジャーバンド-1σは106.813となり、先週に終わるかと見えた下落トレンドは継続している!標準偏差もADXも上昇している!

右上、日足ボリンジャーバンド-1σは105.637となり、標準偏差の上昇が再開しそうなダブルループ形状を呈して来た!月足週足が下落ならばビッグ下落トレンドが再び発生したのか?

左下、1時間足ボリンジャーバンド-1σは105.651となり、23時から下落トレンドが発生した!21日9時から16時までのダラ上げで逆張りして散々な損失をくらい木金と反省していたので、昨夜21時に大きく下落し始めたがパウエル前なので売り参加せずPCを閉じたのが失敗だった!次は105円を目指して売るしかないが値幅が少ない!


◆来週の相場展望

日経平均は、トランプ・スランプを受けて20210円へ下落して寄付き20400円まで戻せるか!?20190824-NK225d.png
現状は、日経平均の現物20710円に対し、大証先物20210円CME先物20135円となっており、月曜寄付きは510くらい安く寄り付か?ドル円は金曜15時106.624から105.394となり1.23下落している!

テクニカル的には、先物RSIは50%の下に割り込んで弱気相場入りしそうだ!現物日足チャートを良く見たら、20400円を割り込んで引けている日がないことに気付く!20300円が下値メドかと考えていたが、
20400円を割り込んで引けたらストップロスを付けてショートだな!

今週は、0勝2敗3確定なしで、-57千となり、含み益+28千となった!
月曜から半導体銘柄がストップロスを付けてしまい、高値圏で売りあがっている銘柄もストップロスを付けてしまい、水曜また半導体銘柄にストップロスヒット!しかし来週は寄り底にならなければ含み益は増加するだろうか?
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!
1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)
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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。
◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------

日銀、今週は21木のみ707憶買う!来週は月曜から買えるな日銀がんばれ!?また20300円で止められるか!?

 最近の買い入れ一覧は以下の通り。
        ETF 新型ETF REIT
   8月9日  ―    12     ―
     13日  707   12     ―
     14日  ―    12     ―
     15日  707   12     ―
     16日  ―    12     ―
     19日  ―    12     ―
     20日  ―    12     ―
     21日  707   12     ―
     22日  ―    12     ―
     23日  ―    12     ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。

日銀、先週は13火と15木に買う!ETFの平均値は19000円を越したか!?

 最近の買い入れ一覧は以下の通り。
        ETF 新型ETF REIT
   8月2日  707   12     ―
     5日  707   12     ―
     6日  707   12     12
     7日  707   12     ―
     8日  ―    12     ―
     9日  ―    12     ―
     13日  707   12     ―
     14日  ―    12     ―
     15日  707   12     ―
     16日  ―    12     ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。

◆来週の相場展望(日経平均は、米国株がジャクソンホール23日パウエル講演での利下げ織り込み上昇に吊られて、8/9高値20782円を目指すか!?)

◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が403円下落した相場だった!今週は266円下落し、3週連続の下落となった!しかし20300円で見えざる手の買いとか?それに乗るつもりなのか個人の買いが入っているのか?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は2909億の大幅買い越し、外国人の先物は9942憶の大幅売り越しで、7032憶の大幅売り越しとなった!現物は外国人1882憶の大幅売り越し、法人2344億の大幅買い越し、個人2447億の大幅買い越し(現物買い1395億、信用買い1051億)!法人のうち267億を信託銀行が売り越した!(事業法人「自社株買い」は1936憶の大幅買い越し、投信は562憶の買い越しとなった!(先物は、信託銀行516憶買い越し・投信4083憶大幅買い越しとなっている!)

先週は20300円で鯨が出たとか言ってたが実際のところ信託銀行は売り越しではないか!自社株買いは平均して1000憶の買い越しなので先週は倍の1936憶で、個人が2週連続で2400憶台の買い越しなので、鯨の正体は個人と自社株買いだったのか?鯨はドル円にしか出現しなかったのか?しかし、今週も売り崩されたから個人は2週で2545憶の信用買いに含み損が発生している!6月安値を割り込み、12月安値に到達したら追証発生でセリングクライマックスだ!そこで買いだな!?
アダムスミス2世のコメント(売り方は海外だけ。一手売りである。投機、投資に関係なく、多くの種類の投資家が先物を中心に売ってきた。トランプ大統領の対中関税引き上げ表明直後の金曜にCTAが大量に売ったが、第2週はそれ以外の多くの投資家も売ってきた。ただ先物は新規の売りは少なく、買い建玉の手仕舞い売りが多かった。買い方は投信、個人、日銀ETFを中心とする自己、事法であった。それ以外の国内も皆少しばかりの買い手になっている。国内は日銀ETFと事法、その他法人を除けば基本は売りである。それでも総買いになったのは、ファンダメンタルズとの比較で売られすぎ感が広がったためであろう。)

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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日経平均は、20300円で公的に買い支えられていると思ったら違った!株を買い支えたのは個人のナンピン買いであり、20300円くらいに下落するとドル円が105円付近に下落するので、ドル円を買い支えないと外需企業の中間決算で下方修正が続出するので鯨が出ているということなのだろうか?
そしてテクニカル的には、週足の20300円はアベノミクス相場の上昇トレンドラインとなっており、ここを割り込むとヤバい!しかも2018年10月から下落トレンドとなっており、三角持ち合いが残り1ヶ月くらいで収斂しているのだ!上昇相場しか知らない人しか、ここでは買えないな!
日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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日経平均先物とNYダウ先物は、そろってボリンジャーバンド-1σと-3σの間に入って下落トレンドとなっており、RSIは50%の下で推移している!しかしNYダウ先物のRSIは50%を超えてきている!来週はトレンド転換するかもしれない?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物日足は、ボリンジャーバンド+1σと-1σの間でBOX相場となっており、RSIは50%付近で彷徨っている!週足は、ボリンジャーバンド-1σを上抜けして下落傾向を抜けだしたか?NYダウ先物週足より弱い感じだか!?


◆米住宅関連指標に失望し下落しドイツ財政出動の準備で上昇した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は109.883となり、円高時代となっている!標準偏差は微妙に上昇し始めたがADXは力強く上昇し始めたか!1/3の104.008が見えてきた?

右下、週足ボリンジャーバンド-1σは107.182となり、下落トレンドが継続している!今週の陽線で標準偏差は少しくたびれてきたか?ADXは上昇しているが!

右上、日足ボリンジャーバンド-1σは105.990となり、下落トレンドは終了している!標準偏差はすっかり横這いとなりADXも横向きか!下は105円で国策で支えられているが上は107円で市場に抑えられているのか?

左下、1時間足ボリンジャーバンド+1σは106.361となり、8/15の20時から標準偏差がダラダラと下落する過熱感のない上昇が継続している!ボリンジャーバンド+-1σの内側に入ったトレンドのない状態の時に+1σに到達したら戻り売りを実施してたらヤラレまくった!来週は107円が売り105円が買いと考え日足のトレンドに逆らわないように1時間足のトレンドの発生を待ってポジションを取る!中値半端な価格での逆張りはしないで105円か107円に的を絞る!しかし、105円を抜けると下に走るので注意が必要だな!?


◆来週の相場展望

日経平均は、米国株がジャクソンホール23日パウエル講演での利下げ織り込み上昇に吊られて、8/9高値20782円を目指すか!?
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現状は、日経平均の現物20418円に対し、大証先物20570円CME先物20580円となっており、月曜寄付きは160くらい高く寄り付か?ドル円は金曜15時106.107から106.358となり上昇している!

テクニカル的には、8/14水の米英イールドカーブ逆転の下落が無かったところまで日経平均先物は戻しているが、NYダウ先物は半分くらいしかもどしていないので、日経平均先物は戻し過ぎか?なので日経平均は5日線を超えて寄付き陰線で窓埋め下落と予想したいが、ドル円次第だろうか?

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで月曜寄付きは、寄り天と考えてショート参戦か!?

今週は、0勝2敗2確定なしで、-54千となり、含み益-30千となった!

8月に入ってから勝てない原因は、最初に売ってヤラレ買ってヤラレとなり、現在も逆張りを実施しているからか?ストップロスを付けて売り上がりをしているが、火曜と木曜にストップロスヒットした!下を売るよりは良いかと考えたが・・・・。半導体銘柄にも担がれている!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!
1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)
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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。
◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------

◆来週の相場展望(日経平均は、月曜山の日にドル円が再度フラッシュクラッシュし、2番底19500円を目指すか!?)

◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が571円下落した相場だった!今週は403円下落し、先週に下落したところへ月曜も大幅下落し火曜に6月安値を割り込んだ!水曜から反発する予想だったので火曜に買い戻さなかったのが痛かった!

先週の投資主体別売買動向、現物合計は1530億の大幅買い越し、外国人の先物は4203憶の大幅売り越しで、2672憶の大幅売り越しとなった!現物は外国人1922憶の大幅売り越し、法人1091億の大幅買い越し、個人2361億の大幅買い越し(現物買い867億、信用買い1494億)!法人のうち428億を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は730憶の買い越し、投信は256憶の売り越しとなった!(先物は、信託銀行284憶売り越し・投信818憶売り越しとなっている!)

外国人は先々週に大幅買い越した現物と先物を先週には投げたのか?それを個人は買ったのか?買いが早すぎないか?自分も個別を買ってストップロスヒットして戻されてしまったが今週は下落してないので涙だ!今週も外国人は売り越しなのだろうが、年金PKOで買い支えたらしいので、今週は信託銀行と個人の買い越しだろうか?

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート

日経平均週足チャート
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日経平均週足は、パラボリックが陰転した!2018年10月から3度目の陰転だが、現物は陰転した翌週は陰線で下落している!先物は陰転してから4週くらいは下落しているが、現物は翌週しか下落していない!MACDもRCIも0や50%の下にいるので弱いのは確実だが!?

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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NYダウ先物は一目均衡表の雲の上に出た!日経平均先物は雲の下におり、強弱感は対立している!連動しているがNYダウ先物は上昇トレンド、日経平均先物は下落トレンドか!?RSIの形状を見ると、日経平均先物は20%の下におり、かなり弱いか!?両方ともMACDはゼロラインの下におり、下落方向を示唆しているのか!?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物は、ドルの下落によって割安感で買われているらしい!日足ボリンジャーバンド-1σの上に入って下落トレンドが終了したが、週足はボリンジャーバンド-1σの下にあるが、下髭が長い!RSIは50%の下に降り下落傾向を示唆しており、ドルの下落より米国株の下落に追随しそうだ!夏場でガソリン需要もあるだろうということでショートには乗れていないが、しばらく静観しておきたい!


◆トランプ大統領のツイートで下落し政府当局の火消しで下げとまった、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は109.848となり、円高時代となっている!先行スパン2は109.205となり、ローソク足は雲の下で大きな陰線を形成して来た!標準偏差もADXも微妙に上昇始めており月足下落トレンドが発生し始めたかもしれない!
右下、週足ボリンジャーバンド-1σは107.445となり、標準偏差もADXも上昇しており下落トレンドが発生している!
右上、日足ボリンジャーバンド-1σは106.591となり、標準偏差もADXも上昇しており下落トレンドが発生している!1/3安値104.008に到達するのは時間の問題か?8/2にヘッジ買いを入れたのを8/6の上髭で外し損ない見えない損失が増加している感じがするのだが!?
左下、1時間足ボリンジャーバンド-1σは105.591となり、18時から発生した下落トレンドは4時に終了した!21時台に-1σより下でショートポジションを2つ作って-1σにストップロスを入れて寝たらヒットした辺りから下落しており(涙)


◆来週の相場展望

日経平均は、月曜山の日にドル円が再度フラッシュクラッシュし、2番底19500円を目指すか!?
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現状は、日経平均の現物20684円に対し、大証先物20500円CME先物20510円となっており、月曜寄付きは180くらい安く寄り付か?ドル円は金曜15時105.908から105.659となり、大きく下落している!

テクニカル的には、20日60日200日の移動平均線が全て下向きで収斂してきており、ここまで戻したら戻り売りの局面だろうか?それは21000円を超えたら21300円までに売らなければならないと言うことか?そしてRCI長期短期の形状から判断すると、現在の戻り局面は1段下げの戻り局面であり、次の下落の下値メドは20000円を割り込み19500円を目指すことが解る!?
しかも、日経平均先物が5日線を割り込んでおり、このままなら月曜寄付きは下落しそうだが、月曜は休場なので、月曜夜の米国株の動向を見てからしか判断できない?

騰落レシオと日経平均
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東証一部の騰落レシオを80%を割り込んだのは、5月の下落以来だ!そして2番底は6月だった!今回の下落は1番底だとすれば、この戻り局面の次の下落は9月初めくらいか?ジャクソンホールでパウエルFRB議長が失言するか!?9月初の米雇用統計の結果か!?

今週は、0勝4敗1確定なしで、-120千となり、含み益-5千となった!
先週末に買い持ちした銘柄が月曜にストップロスヒットして戻って行った!そして火曜に先週稼いだ銘柄を下で売って担がれ木曜にストップロスヒット!木曜に高値圏で売った銘柄が最高値圏でストップロスヒットして下落したが途中で売り持ちがあるので引け売りもした!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)
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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。
◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------

日銀、今週は5月6火7水と買う!5月は落ちてくるナイフだが6火7水は素晴らしいナンピン上手か!?

 最近の買い入れ一覧は以下の通り。
        ETF 新型ETF REIT
   7月29日  ―    12     ―
     30日  ―    12     ―
     31日  704   12     ―
   8月1日  ―    12     ―
     2日  707   12     ―
     5日  707   12     ―
     6日  707   12     12
     7日  707   12     ―
     8日  ―    12     ―
     9日  ―    12     ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。

◆来週の相場展望(日経平均は、米国株の続落を受けて6/4安値20289円を目指すが、月火と下落し水曜から反発するのか!?)

◆投資主体別売買動向

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先週は、日経平均が192円上昇した相場だった!今週は571円下落し、先週の予想通りにFOMC利下げ出尽くしで下落したところへトランプ大統領のツイートでダメ押しとなった!

先週の投資主体別売買動向、現物合計は888億の買い越し、外国人の先物は2143憶の大幅買い越しで、3031憶の大幅買い越しとなった!現物は外国人1202憶の大幅買い越し、法人869億の買い越し、個人1183億の売り越し(現物売り1283億、信用買い99億)!法人のうち578億を信託銀行が売り越した!(事業法人「自社株買い」は791憶の買い越し、投信は314憶の買い越しとなった!(先物は、信託銀行91憶買い越し・投信1828憶大幅売り越しとなっている!)

投信は先物を大幅売り越ししてきたが何か大きな解約でもあるのか?今週の下落を考えると当たってるが?外国人は現物と先物を大幅買い越しして来たがFOMC後は上げる予定だったのだろうか?今週は全部投げたのか?下手な外国人投機筋か?

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート

日経平均週足チャート
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日経平均先物は、20900円まで下落している!6/7安値20289で止まるか?現物RCI長期も短期も高値圏からの調整を示唆しており、RCIの位置は、12/28の下落時でなく10/5時の下落と同等の高値圏にある!6/7安値で一旦止まっても安心してはいけないだろうな?

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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日経平均先物は、12/28安値からの上昇トレンドラインを割り込んでするが、NYダウ先物は未だ割り込んでいない!NYダウ先物がトレンドラインを割り込んでくると暴落が来たと考えれば良いのか?しかし12月安値を割り込まなければ反発して最後のバブル相場に戻っていきそうだな!

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物日足は下落トレンドを発生したかもしれない!ボリンジャーバンドは来週にするが今週はRCI長期短期が下落を示唆していることに気付いた!6月安値を割り込むと米国株と同様に強い下落トレンドを発生するのだろうか?売りの試し玉を入れよう!


◆米中貿易戦争の激化で米債利回りが低下しドル売りにより下落した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は109.894となり円高時代となっている!7月は陽線となったが、8月は既に陰線包み足となっており、1/3のフラッシュクラッシュを通るトレンドラインに到達している!標準偏差もADXも微妙に上昇しており、月足の下落トレンドは既に発生しているのかもしれない?

右下、週足ボリンジャーバンド-1σは107.851となり、先週には下落トレンドが終了したが、今週は復活した!しかも標準偏差もADXも明確に上昇しており下落トレンドが終息から、新たな発生となっか?

右上、日足ボリンジャーバンド-1σは107.611となり、標準偏差が上昇し始めて一気に下落トレンドが発生したのか?ドル円のトレンドを一晩で変化させるトランプ大統領のツイートは、なんて強力なんだろう!

左下、1時間足ボリンジャーバンド-1σは106.642となり、トランプ大統領のツイートで発生した下落トレンドは14時で終了したが、その後もダラダラと続いて、米国雇用統計で上下はあったが下落方向は継続している!何故なら、月足週足日足に下落トレンドがあるならショートして放置するのが正しいだろう!いつもショートして寝るとストップロスヒットしているドル円ショートがトランプ大統領のツイートに乗れているので今まで損失を一晩で取り戻している!昨夜は雇用統計の前に買いポジションを作り両建て放置となっている!戻り売りしたら買いを外すか!?


◆来週の相場展望

日経平均は、米国株の続落を受けて6/4安値20289円を目指すが、月火と下落し水曜から反発するのか!?20190803-NK225d.png
現状は、日経平均の現物21087円に対し、大証先物20900円CME先物20910円となっており、月曜寄付きは180くらい安く寄り付か?ドル円は金曜15時107.117から106.591となり、大きく下落している!

テクニカル的には、RCI短期の位置関係で今後の動きを予測すると、月曜は180円安く寄付き小さめの十字線を形成、その夜の米国株は下落し、火曜は大きく下落して陽線を形成して上昇転換するが、米国株がトレンドラインを割り込めば、7日くらいで下落転換して下値を探りに行くのか?いずれにしてもここから売り込むより戻り売りを待つべきだろうか?ドル円の戻り売りのタイミングで指数は売れば良いだろうか?

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで月曜寄付きは、様子見して指数の戻り高値を狙って試し玉を売る!

今週は、2勝1敗2確定なしで、+49千となり、含み益-10千となった!
水曜のFOMC前の手仕舞い売りで、含み益のある買い持ちが3銘柄トレイルストップヒット!木曜はFOMC後での米国株下落を受けて含み損の買い持ちがトレイリングストップヒット!金曜は木曜に寄付きで売って担がれていた銘柄を半分利食い!なかなか順調だが指数を売れていなかったのが悔やまれるので月曜に売って担がれるのかもしれない!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)
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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。
◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------

日銀、今週は31水2金とETF買い!このまま下落がないなら上手なナンピンか!?

 最近の買い入れ一覧は以下の通り。
        ETF 新型ETF REIT
   7月22日  ―    12     ―
     23日  ―    12     ―
     24日  ―    12     ―
     25日  ―    12     ―
     26日  704   12     ―
     29日  ―    12     ―
     30日  ―    12     ―
     31日  704   12     ―
   8月1日  ―    12     ―
     2日  707   12     ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。

◆来週の相場展望(日経平均は、7/31水のFOMC利下げ出尽くしで木曜から調整下落となり7/18安値20993を目指す!?)

◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が219円下落した相場だった!今週は192円上昇し、先週に大きく下落したのが何だったのか?なんでか?誰が売ったのか?と悩ましい今週の上昇相場となった!しかし先週の売りは外国人の現物だったと投資主体別売買動向には出ているのだが?今週は買い戻したのか?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は695億の買い越し、外国人の先物は578憶の買い越しで、1273憶の買い越しとなった!現物は外国人1444憶の大幅売り越し、法人1638億の買い越し、個人500億の買い越し(現物売り103億、信用買い603億)!法人のうち521億を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は1004憶の買い越し、投信は30憶の売り越しとなった!(先物は、信託銀行1115憶大幅売り越し・投信662憶買い越しとなっている!)

先週の下髭陰線は、外国人の現物売りを自社株買いと年金買いで買い支えた感じかもしれない?今週の上昇は外国人が先物を買い戻すほど最近は売っておらず、現物を買い転換したのかもしれない?ならば上昇か?と考えるが、FOMC利下げで一旦出尽くしで調整すると予想する!
<月別>投資主体別売買動向グラフでは、外国人・信託銀行が買い越しとなっており、個人が売り越しとなっている!信託銀行の6月7月の買い越しは去年より7月が大きく、参院選のPKO相場だったんだろうと考えられる!

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート

日経平均週足チャート
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トレンドの変化は考えずに、RSIが高値圏で反落した時に、週足チャートが反落するのかを検証した!日経平均現物では同時に反落もあるが1週遅れか2週遅れが多い!先物は同時か1週遅れで反落している!ならば先物は来週にRSIが天井圏を指しているではないか?FOMC利下げが出尽くしで再来週には反落することを示唆していると考えられる!現物は窓明けが多いから先物と違いが出ると考えられ、パラボリックの陽転も現物は先物に遅れて変化するようだ!現物パラボリックは今週に陽転したが先物は4週前に陽転している!しかし上昇してはいないが・・・。

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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日経平均先物がRSIは50%の上で推移している期間で、50%の下に下落した日が3日くらいあるが、そこを除けば上昇傾向にあることが解る!NYダウ先物のRSIが50%の下で推移する時は下落傾向にあるひとが解る!日経平均先物もアクシデント的な3日間の下落と同様なことが、NYダウ先物に来週以降に発生することをRSIの50%割り込みが示唆しているのか?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物週足は、ボリンジャーバンド-1σで横這いとなっており、RSIは50%の上に出て上昇を示唆している!日足ボリンジャーバンド-1σは56.28となり、RSIも50%の下で推移する下落傾向が発生している!週足が下落傾向を見せれば下落トレンドが発生するかもしれないが、どうやら横這い継続と考えられる!しかし日経平均の先行指標と考えるならば週足の上昇示唆が正しいのかもしれない?上昇が長く続くかどうかは別だが!?


◆米GDPで上昇し、利下げ織り込みで下落し、ドル切下げ却下で上昇した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は110.194となり、円高時代となっている!?先行スパン2は109.144となり、ローソク足は陽線となって来たが雲の下にいる!日足が微妙に上昇トレンド発生しそうなので、あと3日間も雲の下にいられるか?標準偏差もADXも微妙に上昇しているが?

右下、週足ボリンジャーバンド-1σは108.169となり、ローソク足は-1σの上で引けたので下落トレンドは終了サインだ!標準偏差もADXも微妙に上昇しているが?

右上、日足ボリンジャーバンド+1σは108.562となり、ローソク足が+1σを上抜けて上昇トレンドが発生するのか?標準偏差は微妙に上昇しているが?ADXは下向きだが底這い這いから上昇するのか?

左下、1時間足ボリンジャーバンド+1σは108.700となり、ローソク足は下に割り込んで引けている!全体的に上にトレンドが発生しそうなのでの月曜は朝から上昇目線でポジションを取ろうかな?


◆来週の相場展望

日経平均は、7/31水のFOMC利下げ出尽くしで木曜から調整下落となり7/18安値20993を目指す!?20190727-NK225d.png
現状は、日経平均の現物21658円に対し、大証先物21650円CME先物21645円となっており、月曜寄付きは横這いで寄り付か?ドル円は金曜15時108.640から108.673となり、横這いとなっている!

テクニカル的に、日経平均は5日線の上で引けており7/2高値越え失敗の調整は完了と考えられる!日経平均先物は少し下落しているが、ドル円は小幅に上昇し、米国株3指数は上昇しナスダックS&P500は最高値となっているため、月曜夜の米国株を見なければ上値は追えないが下落することはないと予想される!しかし、RCIとストキャスティクスを見ると高値圏からの調整を予想され、やはりFOMC利下げが出尽くしとなり、8/1木から下落する感じに見える!

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで月曜寄付きは、様子見!?
FOMCで利下げが発表されるのか?された後に米国株は上に反応するのか?ドル円は織り込み済みとなるのか?水曜日に買い持ちを利食いするか考える!トレイルストップかストップロスかもしれないが!いずれにしても動けない月火水なのだろうか!?


今週は、1勝1敗3確定なしで、-18千となり、含み益+27千となった!
FXで利食いせず負けが多いドル円と同様に、今週も月曜日に利食いせず、火曜に1/3くらいの利食いとなり、水曜に利食いせず木曜にストップロスとなるトレンドレスな週だった!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)
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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。
◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------