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t-koma'sDayTrade2006.7-
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日々のトレード顛末等と今の相場展望を綴るのだ!?
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2018年12月末までの日経平均年足

現在の米ドル/円チャート
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ストップロスの心構え!

有能なトレーダーにとって重要なのは、
チャートにおける支持・抵抗水準ではなく、
その日の高値や安値でもない。

受け入れる苦痛の程度なのである。

自分がどれだけの苦痛を受け入れるか!

前もって決めておくことが大切!
学び、習い、考え、備え、そして、行動せよ
(ラリー・ウィリアムズ)

この世のすべての金融商品は<金利>というファクターでみるとすべて同等に扱える!

長い塩漬けの後に受け入れきれない苦痛だったと
損切りしてから気付くことを最後まで止められない場合は
市場から退場する決意をする苦痛を
受け入れることになる!

ストップロスは大事だ!t-koma


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◆来週の相場展望(日経平均は、衆参同日選と消費増税決定まで21000円を下値メドに持ち合いとなる?)

2019/05/26 08:04
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が94円下落した相場だった!今週も133円下落し、日経平均は3週連続の下落となった!先週は、外国人のセルインメイゴーアウエイは継続し現物売り、個人の買いは縮小し様子見となり、決算発表を終えた自社株買いが外国人の売りを買い支える相場展開となっている!今週は、5月1週に現物を押し目買いした個人が暴落前に見切り売りしたか外国人が先物現物を売って来たかだな?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は1311億の大幅買い越し、外国人の先物は2766憶の大幅売り越しで、1454憶の大幅売り越しとなった!現物は外国人1173億の大幅売り越し、法人2883億の大幅買い越し、個人397億の売り越し(現物売り668億、信用買い270億)!法人のうち56億を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は2306憶の大幅買い越し、投信は440憶の買い越しとなった!(信託銀行86憶・投信433憶とも先物は買い越しとなっている!)

外国人は5月1週に先物を大幅売り越しして来たが、先週5月2週は現物も売り越してきた!4月に現物を16055憶買い越しているので利食い売りだろうか?今週も日経平均は下落しているのだから外国人は現物を売って来ているのだろうか?それにしても自社株買いと日銀ETF買いだけしか買い主体がない日本株だな!
アダムスミス2世のコメント(5月5日のトランプ大統領による対中関税引き上げ表明以降はヘッジファンドなどの投機筋が中心となって日本株に売りが出ている。第2週は今年に入って買い越し傾向の強かったメリル・リンチを通したヘッジファンドが大幅な売りになった点が重要である。ただバークレーズを通じて大量に買った別の海外大口顧客がいたので、海外の売りはそれほど大きな金額にはならなかった。)

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート

日経平均週足チャート
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日経平均先物週足チャートは3週前にパラボリックが陰転したが、現物日経平均は来週には陰転しそうだ!先物RSIが50%の下で推移するようだと下落トレンド入り完成となるだろうか?

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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今週も週足チャートで比較するが、NYダウ先物は三尊天井の完成を目指している!3/8週安値の25213ドルを割り込むと下に走り、週足RSIが50%の下で推移する相場である下落トレンド入りとなるだろうか?日経平均先物はフェボナッチ61.8%の20778円を割り込むと下に走るか?RSIは既に50%を割り込んでいるが!

WTI原油先物チャート
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日足ボリンジャーバンドは下落トレンド入りした!しかし-3σを割り込み自律反発となっているが、-1σも-2σも下向きとなり、-1σに近付いたら戻り売りと考える!RSIが50%の下で推移するようになっており下落トレンドが維持されている!パラボリックが陽転するタイミングが戻り売りのタイミングと合致しているのが下落トレンドだと良く解るチャート形状となっており、スローストキャスティクスも上昇トレンドは20%まで下落せずに上昇しているので、下落トレンドだと80%まで上昇せずに下落するのだろうと思われる!5/21のチャートを見て原油ETFをショートしたので完璧なタイミングで入ったかもしれない!ストロングホールド出来れば儲かるだろうか?


◆米耐久財受注の軟調と米製造業PMIの低水準で下落した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は110.722となり円高時代となっている!標準偏差が横這いから上昇しそうな気配を感じるがADXも下落している!

右下、週足ボリンジャーバンド-1σは109.396となり、ローソク足は割り込んで引けている!標準偏差は横這いADXも下落しておりトレンドは発生していないが月足日足の状況を考慮するとビッグトレンドが下方向に発生する可能性が出てきたと思われる!ショートポジションほストロングホールドすべきな予感がする!

右上、日足ボリンジャーバンド-1σは109.596となりローソク足は割り込んで引けている!標準偏差は横這いとなりADXも下落しているが、下落トレンドが発生しそうな雰囲気を感じる!

左下、1時間足ボリンジャーバンド-1σは109.379となり下落トレンドが発生している!21時まではショートポジションを保持していたのだが22時の陽線でストップロスヒット!残念な結果だった!ストップロスを高めにしてストロングホールドしておけば良かった!月曜日は米国市場が休場なので動かないかもしれないが下方向でポジションをストロングホールドしておきたい!


◆来週の相場展望

日経平均は、衆参同日選と消費増税の可否決定まで21000円を下値メドに持ち合いとなる!?
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現状は、日経平均の現物21117円に対し、大証先物21130円CME先物21130円となっており、月曜寄付きは20円くらい高く寄り付くとは思えない?何故なら、ドル円は金曜15時109.617から109.291となり、下落している!

テクニカル的には、20月にパラボリックが陽転し戻り売りのタイミングだった!それは少なくとも短期的には下落トレンドが発生していることを意味している!しかも木金と日銀ETF買いが強かったのと金曜に米国株先物が上昇し陽線となっているが、株価は下落しているがRSIは上昇したまま引けている!先物の終値は現物より高いが、ドル円の下落を考えれば月曜は下落するだろうか?しかも月曜米国市場は休場だし!

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで月曜寄付きは、動かない!
月曜米国市場は休場であり訪日しているトランプ大統領のツイートがなければ相場は動かないだろうと考えられる!そんな状況だがドル円は下落しているので、月曜9時寄付きまでにドル円が金曜15時付近まで上昇しなければ安く寄り付くと考えられる!しかし米国株先物も動かず材料がないので、赤枠で括った21000円くらいを下値メドとして範囲で小動きと予想する!

今週は、0勝2敗3確定なしで、-233千となり、含み損-792千と181千減少した!
担がれ銘柄をロスカットして内需株をショートして担がれているので、また担がれ銘柄をロスカットしてショートしようと考えたが横這いなので様子見している!優待銘柄が上昇トレンドが発生かとみて買ったらストップロスヒット!ついでに米中通商協議で金上昇かと考え金ETFを買ったが月足を見たら無駄だったのでロスカット!無駄遣いだった!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日銀、21火23木24金と707憶のETF買い!落ちてくるナイフを掴む!?

2019/05/25 11:18
 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

     ETF 新型ETF REIT
5月13日   ―    12    ―
  14日  707    12    ―
  15日   ―    12    ―
  16日  707    12    ―
  17日   ―    12    ―
  20日   ―    12    ―
  21日  707    12    12
  22日   ―    12    12
  23日  707    12    ―
  24日  707    12    ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。
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日経平均は、月曜にパラボリックが陽転して戻り売りのタイミングだ!?

2019/05/23 10:30
ということは、下落トレンドが発生しているということか!?

月曜に売れなかったが昨日の前場の戻り高値をレバショート成功か?


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日経平均と先物の日足パラボリックが陽転した!戻り売りだ!?

2019/05/20 09:39
1QのGDPが予想を超えたので消費増税先送りが無くなったから株は売りだな!

しかし、レバETFのパラボリックが陽転しないので売り損なっているのだが・・・・


記事へなるほど(納得、参考になった、ヘー) ブログ気持玉 1 / トラックバック 0 / コメント 0


◆来週の相場展望(日経平均は、上海株下落に連れて21000円を割るがトランプツイートで下げ止まる?)

2019/05/18 13:43
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が914円下落した相場だった!今週は94円下落し、先週はセルインメイで外国人が先物を超大幅売り越してきたものを個人が現物買いで買い下がって、今週は先週の個人の現物買いの投げ売りを外国人が先物を1/3くらい買い戻して個人が現物を押し目買いとばかりに買い下がった感じか?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は4253億の大幅買い越し、外国人の先物は8319憶の大幅売り越しで、4065憶の大幅売り越しとなった!現物は外国人191億の売り越し、法人754億の買い越し、個人3690億の大幅買い越し(現物買い1820億、信用買い1869億)!法人のうち659億を信託銀行が売り越した!(事業法人「自社株買い」は704憶の買い越し、投信は39憶の買い越しとなった!(信託銀行137憶・投信1027憶とも先物は買い越しとなっている!)

外国人はトランプ大統領のツイートを合図に4月に買った現物を売るのでなく先物を売ってきた!それは4月に現物を買ったのは外国人長期投資家で5月に売ってきたのは投機筋ということなのだろうか?現物を大幅買い越した個人は、米国株が歴史的高値を更新して下落はないだろうと考えての押し目買い行動なのだろうか?しかし自分は米国株が下落トレンド入りしている感じがしているのだが?(今週の下げ渋りは外国人が先物を買い戻したのに違いない)
アダムスミス2世のコメント(トランプ大統領による対中関税引き上げ宣言のため、NY株のみならず世界中の株価が下落した。ヘッジファンドなどの投機筋が中心となって日本株にも売りを出してきた。なお、私募投信、銀行、信託といった国内機関投資家は、まだ高いと考えているためか小幅の売りであった。)


10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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先週、日経平均の戻りの上値メドは21700円とみていたが21500円も越せずに先物は来週も陰線でスタートしているので、白四角で囲った辺りに相場は動くのだろうかと考える!それは次のパラボリックが陰転したチャートで説明する!
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上昇トレンド中にパラボリックが陰転した時は押し目買いのタイミング、下落トレンド中にパラボリックが陽転した時は戻り売りのタイミングだと気づいた!それは日足のほうが顕著に表れる感じだ!週足サイコロジカルラインは50辺りだと意味不明な感じだが、パラボリックの転換と今回は一致している!

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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NYダウ先物週足チャートは、三尊天井の完成を示唆している!週足パラボリックが陰転した時は、陰転した時の安値を終値が割り込まないと転換していない感じなので、まだ相場は反転しないと考えられる!上手く戻り売りのタイミングを掴めるかが勝負だな!下落トレンドラインの引き方が大事かもしれない?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、下髭の長い陰線となってきており、下落しそうもなくBOX相場に入ったのかもしれない?
日足は、ボリンジャーバンド-1σの61.52を超えて下落トレンドが消滅したが、MA21の63.03を超えられず止まったか?RSIが50%の下で推移する相場は下落相場なので、来週に割り込んで来たらショートしてみるか?


◆欧州議会選挙懸念でユーロ下落に連れ高したの、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.760となり円安時代となっている!先行スパン1は110.366となりローソク足は雲の中に入り込んでいる!先行スパン2は106.194だが来月は20か月移動平均くらいに上昇し、ローソク足は雲の下に抜けやすくなのるか?標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右下、週足一目均衡表の転換線は下落し始めており、先行スパン2が109.577となり先週安値は109.014で割り込んでいる!標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右上、日足ボリンジャーバンド-1σは、109.905となり下落トレンドは終了サインが出ている!1月安値からのトレンドラインを5/13安値109.014に変更したら今後の下値メドかもしれない?109.577を割り込んで引けると下に走りそうだな?

左下、1時間足ボリンジャーバンド+1σは、109.981となり上昇トレンドが発生している!21時までの下落トレンドには乗っていたがトレイリングストップだった!ボリンジャーバンド+1σと-1σの間を上下する大きなトレンドを取るには西山孝四郎さんの逆張り指標を導入するしかない感じだ!ここを感でやると売ってヤラレ買ってヤラレになる確率が高すぎる!


◆来週の相場展望

日経平均は、上海株PKO負けの下落に連れて21000円を割り込むがトランプ来日ツイートで下げ止まるか!?
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現状は、日経平均の現物21250円に対し、大証先物21220円CME先物21205円となっており、月曜寄付きは50円くらい安く寄り付くか?ドル円は金曜15時109.633から110.039となり、上昇している!

テクニカル的には、リバウンド局面となっているが3日戻して終わった感じか?上昇トレンドではパラボリックが陰転した翌日が押し目買いの好機となっているが、今回の下落では戻らない!そうであるならば下落トレンドでは陽転した翌日が戻り売りの好機となるかもしれないと考えると、月曜に陽転しそうなので火曜に上昇したら引け売り若しくは高いところでショートポジションをストップロス付きで取るか?サイコロジカルラインが売られ過ぎなのが気になる!現物は21000円で2月から継続して押し目買いポイントとなっているが今回も機能するのかどうか?

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで月曜寄付きは、様子見し戻り売りを待つ!?
ドル円の上昇を無視すれば、日経平均先物5分足チャートを見ると5/17金曜と同水準の寄付きが想定される!しかし、CME先物は一段下にいる!その原因は「米中通商協議が行き詰っているとCNBCが報じて下げに転じた。」らしく、日経平均先物は下落中に引けてしまったのか?ならばCME先物が正しいのだろうか?ドル円の上昇はドル高でなくユーロ安の影響が大きいと考えられるので日本時間では寄付き横這いで上海の下落が止まるかどうか見る感じか?

今週は、1勝1敗3確定なしで、-209千となり、含み損-973千と232千減少した!
先週はレバETFショートで少し稼いだが今週は火曜にトレイルストップでプラスだったが金曜にロスカットされトントンだった!マイナスは担がれ銘柄をロスカットして上昇している内需株のショートに振り向けてみた!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日銀、今週は14火16木と買う!下落トレンドだと落ちてくるナイフだな!?

2019/05/18 10:40
 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

     ETF 新型ETF REIT
4月26日  705    12    ―
5月7日   ―    12    ―
  8日  707    12    ―
  9日  707    12    ―
  10日   ―    12    ―
  13日   ―    12    ―
  14日  707    12    ―
  15日   ―    12    ―
  16日  707    12    ―
  17日   ―    12    ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。
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sell in May,and go away,don’t come back until St L

2019/05/13 17:35
「sell in May,and go away,don’t come back until St Leger day」(5月に売って、Leger day(9月第2土曜日)まで戻ってくるな)
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◆来週の相場展望(日経平均は、米中通商協議継続で悪材出尽くしリバウンド!が21700円で戻り売り?)

2019/05/11 11:56
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が58円上昇した相場だった!今週は914円下落し、アノマリー通りに4月は4週連続で現物を買い越した外国人が、5月はセルインメイゴーアウエイと売ってきたのか?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は2014億の大幅買い越し、外国人の先物は1922憶の大幅売り越しで、92憶の買い越しとなった!現物は外国人3079億の大幅買い越し、法人645億の売り越し、個人419億の売り越し(現物売り1107億、信用買い688億)!法人のうち436億を信託銀行が売り越した!(事業法人「自社株買い」は345憶の買い越し、投信は561憶の売り越しとなった!(信託銀行605憶・投信805憶とも先物は売り越しとなっている!)

フェボナッチ61.8%22347円で先週も先々週も個人と投信は(10連休前の)利益確定売りを出したな!外国人は毎年のアノマリーどおりに4月に現物を4週連続で大幅買い越しで来たが、個人と投信は令和10連休前にキッチリと利食いしてきた!そして外国人は、「セルインメイゴーアウエイ」とばかりに5月初からトランプ大統領に背中を押されて利食い売りして来た!
日本のGW相場は4月に上昇していれば5月は下落し、4月に下落していれば5月は上昇することが多いらしい!と言う見解に掛けてレバETFをショートしていたのが当たったな!しかもドル円日足に下落トレンドが発生しているので指数はドル円の下落トレンドが消滅しない限り戻り売りをすれば良いのだ!ストップロスを付けて!

アダムスミス2世のコメント(売り方は信託と投信を中心とする国内勢。ファンダメンタルズがあまり良くない中で株価が上昇すると、自社株買いや先物買い戻し以外の大半の国内勢は売りに回らざるをえない。)

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!

◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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日経平均先物週足は一目均衡表の雲やフェボナッチ61.5%の22326円に抑えられて4月の上昇を4日で下落した!米国時間に転換線21505で止まっているので上値があっても100週線21688円くらいだろうか?取り敢えず戻り売りポイントとして?

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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日経平均先物もNYダウ先物も週足パラボリックが陰転した!NYダウ先物の三尊天井の完成はあるかもしれない!RSIがダイバージェンスして下落しているし?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、陰線を形成して来た!24月線を割り込むと下落が走るかもしれない!来月も陰線となれば描いたようなストキャスティクスとなるのか?
日足ボリンジャーバンド-1σは、62.04ドルとなり下落トレンドが継続している!RSIが50%の下で推移する相場は弱気相場確定なので-1σ付近で戻り売りだ!しかし株が戻すと連れ高となる感じか?


◆米中通商協議で妥協点を見出すと言う楽観的な見方で上昇した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.756となり円高時代に突入したのか?先行スパン1も110.366なのでローソク足は一目均衡表の雲の中に入ってきた!長く続いた三角持ち合いは下抜けなのだろうか?まだ標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右下、週足ボリンジャーバンド-1σは、109.526となり週足の下落トレンドが発生する可能性が出てきた!しかしながら日足のトレンドが終わりそうで標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右上、日足ボリンジャーバンド-1σは、110.649となり5/3金に発生した下落トレンドが継続している!5/7火からショートポジションを取れたが昨日109.8でトレールストップヒット!ADXの上昇が弱いが標準偏差のトレンドは継続しているので来週は戻り売りを取るように頑張るぞ!

左下、1時間足ボリンジャーバンド+1σは、109.905となり米国時間で上昇トレンドが発生した!ADXは横這いだが標準偏差が上昇しておりトレンドは継続するのかもしれない?5/9高値110.110辺りで一度戻り売りだな!


◆来週の相場展望

日経平均は、米中通商協議の継続で悪材料出尽くしリバウンド!だが21700円で戻り売りか!?
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現状は、日経平均の現物21344円に対し、大証先物21490円CME先物21495円となっており、月曜寄付きは150円くらい高く寄り付くか?ドル円は金曜15時109.738から109.972となり、上昇している!

テクニカル的には、来週はリバウンド局面と考え、米国株に連動するドル円の下落トレンドが消滅しない限り戻り売りの戦術を取る!取り敢えず戻りのメドは、先物一目均衡表の基準線転換線が収斂している21700円辺り、そして現物フェボナッチ76.4%の21557円か5/8高値21639円をメドにするが、21639を超えると25日線や5/7窓埋めとなるので用心が必要か?取り敢えずストップロスを付けて戻り売りだ!

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで月曜寄付きは、様子見て戻り売りのタイミングを計る!
10金の後場に米国の中国関税25%発動で下落した分が、米国時間に米中通商協議で妥協点を見出すと言う楽観的な見方で上昇し帳消しとなってしまった!すると前場の安いところでショートしたポジションは寄付きでストップロスかもしれない?

今週は、1勝0敗3確定なしで、+25千となり、含み損-1205千と157千減少した!
レバETFのトレイリングストップ値が毎日下落して行くのを見るだけの火水木だったが金曜は寄付きでストップロスヒットして手仕舞いとなったが、売り直したら後場に下落して、してやったりだったが、その後のドル円が強かったので薄々感じてはいたが朝には戻ってしまっていたのでした!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日銀、8水9木と買い下がり!落ちてくるナイフを掴んだか!?

2019/05/11 07:59
 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

     ETF 新型ETF REIT
4月19日   ―    12    ―
  22日   ―    12    ―
  23日   ―    12    ―
  24日   ―    12    ―
  25日   ―    12    ―
  26日  705    12    ―
5月7日   ―    12    ―
  8日  707    12    ―
  9日  707    12    ―
  10日   ―    12    ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。
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日経平均は、21431で寄付き、SQ値21451となるが、21514へ上昇し反落している!

2019/05/10 09:22
ドル円の上昇も止まったか!?

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中国が米国との貿易協議中止を検討、トランプ氏強硬発言受け!

2019/05/06 16:25
中国株が大幅安、人民元急落−トランプ氏のツイートで
(ブルームバーグ 2019年5月6日)

トランプ大統領のツイートで米中貿易合意への期待に動揺走る
オフショア人民元は一時1.3%安、3年余りで最大の下落率


  連休明け6日の中国市場では株式相場と人民元が急落。トランプ米大統領のツイートで米中貿易合意への期待に動揺が走った。

  CSI300指数は前営業日比3.9%安とここ2カ月で最大の下げ。オフショア人民元は一時1.3%安の1ドル=6.8218元と2016年1月以来の大幅下落となった。

  トランプ米大統領は中国との貿易交渉の進展が遅いことを理由に関税引き上げを警告。中国側は今週に予定していた劉鶴副首相のワシントン訪問の中止を検討していると事情に詳しい関係者が明らかにした。



中国が米国との貿易協議中止を検討、トランプ氏強硬発言受け−関係者
(ブルームバーグ 2019年5月6日)

トランプ氏が中国製品に対する関税引き上げを警告したことへの反応
突然の強硬姿勢は中国の姿勢に対する米側の不満増大を反映と関係者

  中国は今週に予定していた劉鶴副首相のワシントン訪問の中止を検討している。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。トランプ米大統領が米中貿易協議の進展の遅さを理由に中国製品に対する関税引き上げを警告したことへの反応だという。

  トランプ大統領は5日、中国からの輸入品2000億ドル(約22兆円)相当に対する関税率を現行の10%から25%へと引き上げると警告した。現在対象となっていない3250億ドル相当の中国製品に25%の関税を課す可能性も示唆した。

  中国側の交渉責任者である劉鶴副首相は米国との協議のため、約100人の代表団を率いて8日にワシントンに到着する予定となっていた。先週北京を訪れたライトハイザー米通商代表部(USTR)代表とムニューシン米財務長官は、生産的な協議を持ったとしていた。交渉について知る関係者は先週、米国側が10日の合意発表を目指していると述べていた。

  米国と中国は昨年から続けている協議を延長できるよう、関税引き上げ合戦など貿易戦争の休戦で合意していた。トランプ大統領の5日の発言は、交渉進展についての双方からの楽観的な発言に逆行するものだった。

  この突然の転換は、技術移転の問題など先の幾つかのコミットメントを後退させるような中国の姿勢に対する米国側の不満増大を反映していると、事情に詳しい関係者2人が述べた。これがトランプ政権内で関税引き上げなど強硬措置を主張するタカ派を勢いづかせているという。

  中国が協議中止を検討していることについては、米紙ウォールストリート・ジャーナル(WSJ)が先に報じていた。
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ドル円の下落要因は、米中貿易協議の中止を中国が検討しているらしい!?

2019/05/06 12:32
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上海総合5.21%下落!ドル円下落要因は、やはり株売りか?アジア株全部下落!

2019/05/06 11:57
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ドル円110.27へ!日経平均CME先物21915へ!NYダウ先物25932へ-567ドル!

2019/05/06 11:46
FOMC声明で利下げが無くなりドル下落?

これは為替要因でなく、セルインメイで株の利食い売りに、リスク回避の円買いか?


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◆来週の相場展望(日経平均は、22300の壁を超え23000を目指す?がセルインメイで利食い売り?)

2019/05/04 10:29
◆雇用統計で一瞬上げたがISM製造で下落した、か?ドル円相場!

5/4土のドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.813となり円安時代となっている!先行スパン1は110.366となりローソク足は雲の上にいる!標準偏差もADXも下落若しくは横這いとなっておりトレンドの発生はない!

右下、週足一目均衡表の転換線は横這いとなってきており、ローソク足が割り込みそうになっている!200週線が下向きとなり相場は下落方向か?標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右上、日足ボリンジャーバンド-1σは、111.348となり下落トレンドが発生するかもしれない?標準偏差は底値圏で反発しそうでADXは少し底値圏から上昇を始めているか?

左下、1時間足ボリンジャーバンド-1σは、111.222となり、雇用統計発表から下落トレンドが発生した!しかし111.5のショートポジションは上髭でストップロスヒットし、この下落を取れなかったのは残念だ(泣)

4/27土のドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.890となり円安時代となっている!先行スパン1は110.366となりローソク足は雲の上で終わりそうか?標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右下、週足一目均衡表の転換線は横這いとなってきており、ローソク足は先行スパン1の111.897や200週線111.918に上値を抑えられて下落か?標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右上、日足ボリンジャーバンド+1σ-1σは収斂してきており、一日の値幅で上にも下にもトレンドが発生してもおかしくない微妙な状態になって来ている!1/4安値からの下値支持線を割り込んで来たのでストップロスを付けてショートポジションを取った!しかし標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

左下、1時間足ボリンジャーバンド+1σと-1σも収斂しており方向感がない!21時の高値112.011ではストップロスヒットしやられたが、あれよあれよと下落してきたので目をつぶって売り直した!そもそも日足を見て10連休で下落する方向に掛けたのだがストップロスハンティングにヤラレタ感じだ!取り敢えず日足に下落トレンドが発生するなら乗らねばならない!


◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が330円上昇した相場だった!今週は58円上昇したが、フェボナッチ61.8%22347円では先週も今週も個人と投信の(10連休前の)利益確定売りが出たのか?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は1494億の大幅買い越し、外国人の先物は2425憶の大幅買い越しで、3919憶の大幅買い越しとなった!現物は外国人5534億の大幅買い越し、法人922億の売り越し、個人3117億の大幅売り越し(現物売り2607億、信用売り509億)!法人のうち239億を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は138憶の買い越し、投信は806憶の売り越しとなった!(信託銀行は先物を264憶売り現物を買ったな!投信が2717憶の先物を売っている!5月に現物を売るつもりか?)

外国人は毎年のアノマリーどおりに4月に現物を3週連続で大幅買い越しで来たが、個人と投信は令和10連休前にキッチリと利食いしてきたか?「10月末買い4月末売り」「セルインメイゴーアウエイ」完璧な投資だと考えられる!日本のGW相場は4月に上昇していれば5月は下落し、4月に下落していれば5月は上昇することが多いらしい!需給的に外国人の売買で上下している日本株ならばセルインメイで外国人が利益確定してくると考えるほうが正しいと考えるが?但し米国株が高値更新したので下落トレンドは発生せず、下落したところはストップロスを付けて押し目買いと考えるアダムスミス2世のコメント(大半の国内投資家は日本のファンダメンタルズに自信が持てず、戻りを売り続けている。)

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート

日経平均週足チャート
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日経平均も先物も先行スパン2で利益確定売りが出て、外国人の上値買いが2週間連続で上値を抑えられている!RSIもストキャスティクスもRCI短期も全て高値圏からの調整を示唆しておりサイコロジカルラインも買われ過ぎの位置に到達している!セルインメイの環境は整ったのかもしれない?

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
4/27土

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今週も週足で比較!現物のS&P500とナスダックは終値ベースで最高値更新となったがザラ場ベースでは高値を更新していない!まだセルインメイで三尊天井の完成が見込まれるのか?
5/4土
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今週は、水木と下落してNYダウ先物はセルインメイ突入かと思われたが金曜は戻した!しかし三尊天井の完成はまだあるぞ!?

WTI原油先物チャート
4/27土

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WTI原油先物月足は、トランプ発言で白線で描いたような長い上髭となった!65.39ドルくらいでトランプ牽制がくるかもしれないと思ったが来たな!取り敢えずショートポジションをCFDで取るか?
日足ボリンジャーバンド21日MAは、63.43となり2月以降で4回目の下落チャレンジだが、今回は下落するのか反発するのか?取り敢えずストップロスを付けて入るか?
5/4土
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日足はボリンジャーバンド-1σを割り込んで下落トレンドが発生するかもしれない?火曜にショートすると、そこから反発されるのかも?


◆来週の相場展望

日経平均は、22300円の壁を超えて23000円を目指す?だがセルインメイで利食い売りとなる!?
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現状4/27土は、日経平均の現物22258円に対し、大証先物22350円CME先物22340円となっており、5/7寄付きは100円くらい高く寄り付くか?ドル円は金曜15時111.674から111.607となり、下落している!

現状5/4土は、日経平均の現物22258円に対し、大証先物22350円CME先物22475円となっており、5/7寄付きは210円くらい高く寄り付くか?ドル円は4/26金曜15時111.674から111.106となり、大きく下落している!先物は上昇しているがドル円を見れば日経平均は下落して寄り付くと考えられる!

テクニカル的に、日経平均はフェボナッチ61.8%の22347円に2週間上値を抑えられているが上昇トレンドを継続している!週足一目均衡表では先行スパン2で上値を抑えられており、ここを上抜けると23000円を目指して上昇するのか?セルインメイで外国人が売ってきても上昇トレンドラインと前回高値の交差する21870円あたりで反発か?

日経平均先物5分足チャート
4/27土

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そんなこんなで5/7寄付きは読めないが上は重たいのか?
先週から22300円に到達すると売られることが5回くらい続いている!そして来週は5日間休場の上に再来週の月曜日も休場となり、その間の欧米市場次第か?しかし、日本のGW相場は4月に上昇していれば5月は下落し、4月に下落していれば5月は上昇することが多いらしい
5/4土
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日経平均CME先物は、4/29月と30火は22350より上で推移したが、水木とセルインメイが始まったかと思わせる下落だったが、5/3金に22490まで上昇し22475で引けている!5/7火は寄り天だろうか?

今週は、1勝0敗4確定なしで、+5千となり、含み損-1362千と193千増加した!
下落トレンドに上手く乗れていた銘柄が反発してストップロスを付けてしまい微益となった!担がれ銘柄は3か月上昇を続けて止まる気配なし!セルインメイで下落してくれたら半分くらいでロスカットしたいと思いますが?なんだかドル円相場でも削られ続けているので疲れた一週間だった!トレンドが発生しないので逆張りしてストップロスヒットの毎日だったかも?
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

--------------------------------------------------------------------------------------------
◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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◆来週の相場展望(日経平均は、22300の壁を超え23000を目指す?がセルインメイで利食い売り?)

2019/04/27 13:38
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が330円上昇した相場だった!今週は58円上昇したが、フェボナッチ61.8%22347円では先週も今週も個人と投信の(10連休前の)利益確定売りが出たのか?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は1494億の大幅買い越し、外国人の先物は2425憶の大幅買い越しで、3919憶の大幅買い越しとなった!現物は外国人5534億の大幅買い越し、法人922億の売り越し、個人3117億の大幅売り越し(現物売り2607億、信用売り509億)!法人のうち239億を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は138憶の買い越し、投信は806憶の売り越しとなった!(信託銀行は先物を264憶売り現物を買ったな!投信が2717憶の先物を売っている!5月に現物を売るつもりか?)

外国人は毎年のアノマリーどおりに4月に現物を3週連続で大幅買い越しで来たが、個人と投信は令和10連休前にキッチリと利食いしてきたか?「10月末買い4月末売り」「セルインメイゴーアウエイ」完璧な投資だと考えられる!日本のGW相場は4月に上昇していれば5月は下落し、4月に下落していれば5月は上昇することが多いらしい!需給的に外国人の売買で上下している日本株ならばセルインメイで外国人が利益確定してくると考えるほうが正しいと考えるが?但し米国株が高値更新したので下落トレンドは発生せず、下落したところはストップロスを付けて押し目買いと考えるアダムスミス2世のコメント(大半の国内投資家は日本のファンダメンタルズに自信が持てず、戻りを売り続けている。)

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート

日経平均週足チャート
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日経平均も先物も先行スパン2で利益確定売りが出て、外国人の上値買いが2週間連続で上値を抑えられている!RSIもストキャスティクスもRCI短期も全て高値圏からの調整を示唆しておりサイコロジカルラインも買われ過ぎの位置に到達している!セルインメイの環境は整ったのかもしれない?

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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今週も週足で比較!現物のS&P500とナスダックは終値ベースで最高値更新となったがザラ場ベースでは高値を更新していない!まだセルインメイで三尊天井の完成が見込まれるのか?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、トランプ発言で白線で描いたような長い上髭となった!65.39ドルくらいでトランプ牽制がくるかもしれないと思ったが来たな!取り敢えずショートポジションをCFDで取るか?
日足ボリンジャーバンド21日MAは、63.43となり2月以降で4回目の下落チャレンジだが、今回は下落するのか反発するのか?取り敢えずストップロスを付けて入るか?


◆した、か?ドル円相場!
4/27土のドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.890となり円安時代となっている!先行スパン1は110.366となりローソク足は雲の上で終わりそうか?標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右下、週足一目均衡表の転換線は横這いとなってきており、ローソク足は先行スパン1の111.897や200週線111.918に上値を抑えられて下落か?標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右上、日足ボリンジャーバンド+1σ-1σは収斂してきており、一日の値幅で上にも下にもトレンドが発生してもおかしくない微妙な状態になって来ている!1/4安値からの下値支持線を割り込んで来たのでストップロスを付けてショートポジションを取った!しかし標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

左下、1時間足ボリンジャーバンド+1σと-1σも収斂しており方向感がない!21時の高値112.011ではストップロスヒットしやられたが、あれよあれよと下落してきたので目をつぶって売り直した!そもそも日足を見て10連休で下落する方向に掛けたのだがストップロスハンティングにヤラレタ感じだ!


◆来週の相場展望

日経平均は、22300円の壁を超えて23000円を目指す?だがセルインメイで利食い売りとなる!?
画像
現状4/27土は、日経平均の現物22258円に対し、大証先物22350円CME先物22340円となっており、5/7寄付きは100円くらい高く寄り付くか?ドル円は金曜15時111.674から111.607となり、下落している!

テクニカル的に、日経平均はフェボナッチ61.8%の22347円に2週間上値を抑えられているが上昇トレンドを継続している!週足一目均衡表では先行スパン2で上値を抑えられており、ここを上抜けると23000円を目指して上昇するのか?セルインメイで外国人が売ってきても上昇トレンドラインと前回高値の交差する21870円あたりで反発か?

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで5/7寄付きは読めないが上は重たいのか?
先週から22300円に到達すると売られることが5回くらい続いている!そして来週は5日間休場の上に再来週の月曜日も休場となり、その間の欧米市場次第か?しかし、日本のGW相場は4月に上昇していれば5月は下落し、4月に下落していれば5月は上昇することが多いらしい

今週は、1勝0敗4確定なしで、+5千となり、含み損-1362千と193千増加した!
下落トレンドに上手く乗れていた銘柄が反発してストップロスを付けてしまい微益となった!担がれ銘柄は3か月上昇を続けて止まる気配なし!セルインメイで下落してくれたら半分くらいでロスカットしたいと思いますが?なんだかドル円相場でも削られ続けているので疲れた一週間だった!トレンドが発生しないので逆張りしてストップロスヒットの毎日だったかも?
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日銀、4/11木21711から上値を買うPKO相場となった!?

2019/04/26 18:04
 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

     ETF 新型ETF REIT
4月15日   ―    12    ―
  16日   ―    12    ―
  17日   ―    12    12
  18日   ―    12    ―
  19日   ―    12    ―
  22日   ―    12    ―
  23日   ―    12    ―
  24日   ―    12    ―
  25日   ―    12    ―
  26日  705    12    ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。
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◆来週の相場展望(日経平均は、22300を超え12/7週高値22698を目指すか?抜けず下落か!?)

2019/04/20 13:07
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が63円上昇した相場だった!今週は330円上昇し、22000円を割らずに高値圏で推移したのは単に閑散に売りなしだったのだろうか!?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は586億の買い越し、外国人の先物は427憶の売り越しで、159憶の買い越しとなった!現物は外国人1214億の大幅買い越し、法人582億の売り越し、個人45億の売り越し(現物売り689億、信用買い643億)!法人のうち343億を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は116憶の買い越し、投信は608憶の売り越しとなった!信託銀行は先物を1312憶売り越している!

先週の上昇は外国人の現物買いと信託銀行と個人信用の買いだった!外国人は先物を427憶小幅に売り越した!ついに外国人の先物買い戻しは終わったと考える!アダムスミス2世のコメントでは、売り方は信託と投信を中心とする国内勢。今ひとつ良くないファンダメンタルズを嫌気し、かなり弱気になって戻りを売っている。となっている!
そして今週の330円の上昇はファストリの買い戻しがほとんどであり外国人は先物売りで売り玉を構築しているはずだ!だから閑散に売りなしで高値圏で底堅く下落させないように売り玉を構築したのだと思う!日経平均はファストリとソフトバンクGと半導体で押し上げられたが、内需系の高いところを売って利益確定し先物売りで玉を構築しているに違いない!(一部を除き内需系が売られているのは確実だ!)

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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10連休を前にして買い玉を持越せるのは相場を動かしている外国人だけであるとすれば、先物一目均衡表の先行スパン2の22310円で利益確定しておこうと考えるのが正しいだろうか?もし一目均衡表の雲を抜けて上に行くとすれば上値メドは日経平均12/7週高値22698となるか?RSIもストキャスティクスもRCI短期も全て高値圏からの調整を示唆しているように見える!

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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今週も週足チャートで比較するが、NYダウ先物は、このまま上昇すれば5月中旬に史上最高値となる感じか?同じように日経平均先物が上昇すれば12/7週高値辺りか?取り敢えず連休明けの翌週辺りがセルインメイの頂点となる感じか?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、順調に上昇しているが、日足ボリンジャーバンド+1σは、64.04となりローソク足は割り込み始めて上昇トレンドは終了するのか?
MACDがシグナルをデッドクロスすると21MAまで下落していることが解るので、取り敢えず売り参戦しても良いかもしれない?


◆グッドフライデーで東京後場から動かなかった、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.906となり円安時代となっている!先行スパン1は110.366となりローソク足は雲の上に出ているが52ヶ月線が頭を抑えている感じか?標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はないが、標準偏差もADXも横這いとなって来ており、そろそろトレンドが発生しそうな雰囲気か?

右下、週足一目均衡表の転換線は上昇傾向を示唆しているが、標準偏差もADXも横這いから下落となりトレンドの発生はない!先行スパン1は111.897となりローソク足は雲の上に出ているが200週線に上値を抑えられているのか?

右上、日足ボリンジャーバンド+1σは、111.957となりローソク足は割り込んでいる!標準偏差は横這いとなりADXも下落してトレンドは終了か?4/17に112.164で3/5高値112.136を抜けたがグッドフライデーを前に上値は取れなかったのか?

左下、金曜前場9時10時11時で動きがなくなり、1時間足ボリンジャーバンドは収斂して最後は花火が上がって終わった感じか?標準偏差は横這いADXも上昇が終わりトレンドの発生はない!


◆来週の相場展望

日経平均は、22300円を超えて12/7週高値22698円を目指すか?抜けず下落か!?
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現状は、日経平均の現物22200円に対し、大証先物22190円CME先物22265円となっており、月曜寄付きは横這いで寄り付くか?ドル円は金曜15時111.916から111.919となり、横這いとなっている!

テクニカル的に、4/18木の大陰線の意味を考えていて見えたものは、フェボナッチ61.8%22347円か22300円で利益確定売りが出ているということか?RSIもストキャスティクスもRCI長期も短期も高値圏からの調整を示唆しており、10連休前に利益確定して200日線くらいまで下落すると予想する?

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで22300円から上に行ったら取り敢えずショートポジションを構築するのか!
日経平均日足で見ると良く解らなかったが5分足で見ると、日経平均先物は米国時間で22300を超えて下落し日本時間で超えて下落し、また米国時間で超えたが下落したので4/18木の日本時間で信託銀行と個人が利益確定売りを出したが、また米国時間で買い戻されたが、また日本時間で売り崩されたところで終わっているのだが?

今週は、0勝4敗1確定なしで、-93千となり、含み損-1169千と91千増加した!
6ヶ月担がれ銘柄をロスカットしストップロスを付けて売り直した!月足チャートが大陽線を大陰線で包む足なので天井を付けることを祈る!ドル円は値幅の狭いレンジ相場となり順張りでヤラレた!しかし基本は順張りを貫くぞ!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日銀、今週は動かず!

2019/04/20 08:18
 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

     ETF 新型ETF REIT
4月8日   ―    12    ―
  9日  705    12    12
  10日  705    12    ―
  11日  705    12    12
  12日   ―    12    ―
  15日   ―    12    ―
  16日   ―    12    ―
  17日   ―    12    12
  18日   ―    12    ―
  19日   ―    12    ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。
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◆来週の相場展望(日経平均は、200日線を超えて寄り付くが、また寄り天で200日線割れとなるのか?)

2019/04/13 13:13
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が602円上昇した相場だった!今週は63円上昇し、後場の日銀ETF買いが薄商いの中で効果的にジリ上げ相場を作ったのか?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は1294億の買い越し、外国人の先物は1800憶の買い越しで、3094憶の大幅買い越しとなった!現物は外国人6227億の大幅買い越し、法人643億の買い越し、個人5576億の大幅売り越し(現物売り4032億、信用売り1543億)!法人のうち617億を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は64憶の買い越し、投信は588憶の買い越しとなった!

先週の上昇は外国人の現物買いだったが、信託銀行は現物買いに動かなかった!個人が戻り売りして来たとこを外国人が上値を買ってきたのだうか?外国人の先物売り越しは1800憶となり通常の額なので買戻し相場は終わった感じがする!
今週は水曜寄付きから水木金と上値を買ったのが外国人なのだうか?アダムスミス2世は(NY株の値上がりと日本株の出遅れが海外を強気に変えた。)と言っている!月曜高く寄付いたとこを売ってきたのは個人で火水と売り乗せたが木金と担がれた感じか?


10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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外国人が日本株の出遅れに強気転換したらしく、節目の21871は月曜寄付きに突破するのだうか?次のふしめは22698まで無いぞ!あるとすれば一目均衡表の先行スパン2の22397か!先物RSIとストキャスティクスが高値圏となり、もうひと上げすると調整する感じか?

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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今週も週足チャートで比較するが、NYダウ先物は上昇したように感じるが、ここ3週間は横這いだ!日経平均先物は直近高値を抜けてきたがフェボナッチ76.4%の22193辺りで一服しそうだが?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、前値戻しな感じで上昇しているのが良く解るのでパラボリックを選んだ!ただそれだけ!しかし、ここまで戻るならトランプ発言で下落した3か月の意味が解らない!米国は冬場は車で遠くに出かけることが減るので原油が高くても庶民の生活には影響が少ないのだうか?去年は5月から9月まで高かったが10月から大きく下落したわけだから生産者は儲かったのだな!暫く静観して夏になったら売りで入るかな?


◆良好な中国の貿易指標と米金融好決算でリスク選好の円売りで上昇した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.910となり円安時代となっている!先行スパン1は110.366となり月足チャートは雲の上に出ている!標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!少し横這いとなって来ているが!?

右下、週足一目均衡表の転換線は上昇しておりチャートも雲の上に出ており上昇傾向だが標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!日足直近の高値112.136を抜けても三角持ち合いの上限が上値メドか?

右上、日足ボリンジャーバンド+1σは、111.653となり、標準偏差が上昇し始めており、上昇トレンドが発生するかもしれない?週足の三角持ち合い上限112.75辺りが上値メドか?

左下、1時間足ボリンジャーバンド+1σは、112.014となり、トレンドはないが上昇している!4/12米国時間から上昇トレンドが発生したが日本時間前に終了したと思ったが、9時から上昇し始めてジリ上げ相場となって、3回踏み上げられて負けた!やはり逆張りはダメだな!売りの順張りで担がれて上を売ったら踏まれてしまう往復ビンタとなった!?


◆来週の相場展望

日経平均は、200日線を超えて寄り付くが、また寄り天で200日線割れとなるのか!?
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現状は、日経平均の現物21870円に対し、大証先物22070円CME先物22080円となっており、月曜寄付きは200円くらい高く寄り付くか?ドル円は金曜15時111.784から112.013となり、かなり上昇している!

テクニカル的には、日経平均先物は200日線を超えて22070となっているが、ボリンジャーバンド+2σは22037となり超えている!22070で寄り付けば今週月曜と同様に寄り天となる感じか?火曜は月曜夜の米国株しだいか?先物RSIは描いたように80%を超えているがストキャスティクスは上値余地がある!

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで月曜寄付きは、2週連続の寄り天か!?
左は今週月曜寄付きから水曜24時くらいのチャートだ!米国株が続伸する材料不足なので外国人が上値を買って来ないと今週と同じような展開となると予想したのが右のCME先物チャートに描いたライン!だいたい寄付きから200円くらいは下落する見込みなので、取り敢えず寄付きはショートで入るか!?

今週は、1勝2敗2確定なしで、+34千となり、含み損-1078千と91千増加した!
大きく担がれた銘柄が下落せず含み損を増加させているがストップロスを付けてあるので静観!その他の銘柄で下落トレンドに乗れて少し稼ぐ!連休前に下落はあるのか?FXは動かないドル円の逆張りで負けた!もう絶対に逆張りはしないぞ!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日経平均は、+71の21782で寄付きSQ値21870.84となり上に幻となっている!?

2019/04/12 09:23
天井つけたか!?

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◆来週の相場展望(日経平均は、12/13高値21871を上抜けて200日線を捉え上昇転換するか!?)

2019/04/06 11:14
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が422円下落した相場だった!今週は602円上昇し、3/8週の大陰線を取り戻した!21871円を超えると上昇転換するかもしれない!とうとう12週連続だった外国人の先物買い越しが止まり、先週は8005憶売り越して来た!しかし、まだ売り越しが残っていたので今週は買い戻しているかもしれない?
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先週のコメント「3月の外国人は現物先物合計で、1週3093憶売り越し2週276憶買い越し3週624憶売り越し、となり売り越し傾向か?現物は8週連続の売り越しだが先物は12週連続の買い越しとなった!日経平均は昨年9月3週の大幅上昇で翌々週の10月1週に24448円で天井を付けたので、9月3週から外国人の先物売買を累計すると、まだ8483憶の売り越しとなっており、流石にそろそろ先物買い戻し上昇一服だろうか?」
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先週の投資主体別売買動向、現物合計は1712億の大幅売り越し、外国人の先物は8005憶の超大幅売り越しで、9717憶の大幅売り越しとなった!現物は外国人744億の売り越し、法人1710億の大幅売り越し、個人742億の買い越し(現物買い747億、信用売り4億)!法人のうち49億を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は540憶の売り越しとなり決算対策売りか?、投信は1028憶の大幅売り越しとなった!

先週のトピックは、「9717憶の売り越しとなったが信託銀行が先物を6257憶買い越していることだ!」これは年金資金の配当再投資分で、それを今週は年度代わりで現物を買ってきたのだろうか?そうなれば今週の上昇は一時的なものであり、来週に21871円を超える買い主体はいないと考えるべきだろうか?
信託銀行の先物買いに先物売りをぶつけてきた外国人は今週は踏み上げたられたのか?否、今週の年金買いも想定済みで高いところで売り玉を構築して、売り込んでくると考える!現物を持ってない外国人は現物を買うための先物買いをするなら解るが、ずっと買い戻してきた先物を大きく売り込んでくる理由は玉を構築しているとしか考えられないのだが?

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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日経平均先物は、21870で引けているが、日経平均の21871は3/8週も上値抵抗線となっており、米国株指数のRSIやストキャスティクスがパンパンで高値圏にいることを考えれば、月曜日に21871を上抜けて52週線21969を目指しても夜中に撃ち落される危険が高いと思われるのだが!
RCI長期は底値圏から上昇を示唆しているが、RCI短期もRSIもストキャスティクスも高値圏からの調整し始めてもおかしくない位置にいる!

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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今週も週足でNYダウの三尊天井を確認しながら比較するが、NYダウ先物は右肩と思われた3/1週の高値を超えているが10/5週高値を超えない限り三尊天井完成の可能性がある!

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、一目均衡表の基準線と転換線を超えて上昇トレンドが継続している!次のターゲットし65.39ドル辺りか!なぜ買えていないのだろうか?
日足ボリンジャーバンド+1σは、61.26ドルとなり上昇トレンドが継続している!ストキャスティクスが高値圏からの調整を示唆しているが、こんど+1σに接近したら押し目買いしてみるか?しかし米国株指数と連動していると考え米国株しだいか?


◆米雇用統計で上昇しトランプ発言で下落した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.895となり円安時代となっている!先行スパン1は110.366となりローソク足は雲の上に出ており買い優勢となっているが、標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右下、週足一目均衡表の転換線は、110.785となり上昇傾向にあり、ローソク足は先行スパン1の111.437の上に出た!標準偏差は下向きだがADXが上昇とている!

右上、日足ボリンジャーバンド+1σは、111.574となり標準偏差もADXも上昇し始めており、週足の状況を考えると上昇トレンドが発生するかもしれない!

左下、1時間足ボリンジャーバンド+-1σは、収斂しておりトレンドの発生はない!しかし、昨日の米国時間22時から13時まで上昇トレンドが発生しており、自分は9時の爆上げでストップロスヒットし意気消沈!買い目線だったが、ダラ上げは見極めが難しい!と言うより3時の+1σ離れで買い出動していないと入れないな!とりあえず今月はプラス推移している!


◆来週の相場展望

日経平均は、12/13高値21871を上抜けて200日線を捉え上昇転換するか!?
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現状は、日経平均の現物21807円に対し、大証先物21870円CME先物21860円となっており、月曜寄付きは70円くらい高く寄り付くか?ドル円は金曜15時111.683から111.714となり、少し上昇している!

テクニカル的に、日経平均が12/13高値21871を上抜けるには米国株が来週も上昇を続ける必要があると思われる!何故ならRCI短期は高値圏からの調整を示唆している!200日線も上値抵抗線となりそう?先物のRSIやストキャスティクスも高値圏からの調整を示唆している!


今週は、0勝2敗3確定なしで、-228千となり、含み損-987千と324千減少した!
2ヶ月ロスカットを我慢して下落を待ったが時間の無駄だったので月曜にストップロスを付けたらスグにヒットして高値となって下落しムカつく!売ったら担がれて金曜にストップロスヒットして下落しムカつく!で2敗だったが、別の銘柄で含み益を伸ばしているものもある!FXはドル円だけやっているが必ずストップロスを付けており気楽だしトレンドフォローだと負けない!かなり逆張りして負けてもいるが!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日銀、今週は買いなし!案外上値は買わないみたいだ!?

2019/04/06 09:29
 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

     ETF 新型ETF REIT
3月25日  702    12    12
  26日   ―    12    ―
  27日  702    12    ―
  28日  702    12    12
  29日   ―    12    ―
4月1日   ―    12    12
  2日   ―    12    12
  3日   ―    12    12
  4日   ―    12    12
  5日   ―    12    ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。
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◆来週の相場展望(日経平均は、米国株の上昇を受け25日線21425を超え上昇トレンドへ転換か!?)

2019/03/30 17:42
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が177円上昇した相場だった!今週は422円下落し、3月は上げ下げの激しい相場展開となっているが、外国人は現物売りの先物買いを安定して実行している!3月の外国人は現物先物合計で、1週3093憶売り越し2週276憶買い越し3週624憶売り越し、となり売り越し傾向か?現物は8週連続の売り越しだが先物は12週連続の買い越しとなった!日経平均は昨年9月3週の大幅上昇で翌々週の10月1週に24448円で天井を付けたので、9月3週から外国人の先物売買を累計すると、まだ8483憶の売り越しとなっており、流石にそろそろ先物買い戻し上昇一服だろうか?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は4400億の超大幅売り越し、外国人の先物は3161憶の超大幅買い越しで、1239憶の売り越しとなった!現物は外国人3785億の超大幅売り越し、法人555億の売り越し、個人60億の売り越し(現物買い109億、信用売り169億)!法人のうち328億を信託銀行が売り越した!(事業法人「自社株買い」は255憶の買い越しとなり決算前で休業中か?、投信は95憶の売り越しとなった!

先週は外国人の先物と現物だけ大きく売買されたのか、週足チャートを見れば21500円辺りでの小動きとなっている!

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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週足も上げ下げを繰り返している日経平均だが、26週線が100週線をデッドクロスした!52週線も横ばって来ているし、上げても52週線で戻り売りって感じだろうか?
RCI短期は高値圏からの調整を示唆しているが、RSIが50%の上にいるし、良く解らないBOX相場ということか?

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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今週も週足チャートで比較するが、NYダウ先物は三尊天井完成の下落トレンドラインを超えておらずヤバい感じか?日経平均は来週から上に出て来るかもしれない?日経平均は三尊でなくWトップらしいが?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、9月線が60.48となり、3月は60.73の高値で抑えられたか?トランプ大統領の原油高牽制もあり、ここらが戻り一杯だろうか?日足ボリンジャーバンド+1σは、59.51となり、どうもボリンジャーバンドを見ていると上昇トレンドのままだ!暫く静観だ!


◆米中閣僚貿易協議の前進で米債利回り上昇で上昇した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.807となり円安時代となっている!先行スパン1は109.840となり、3月足は陰線だが雲の上に出て終わった!標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右下、週足ボリンジャーバンド-1σは、109.500となりローソク足は+-σの間で、標準偏差は横這い下落、ADXは上昇しているがトレンドの発生はない!

右上、日足ボリンジャーバンド-1σは、110.567となり下落トレンドは消滅したようだ!標準偏差は横這いADXは少し上昇しているがトレンドの発生はない!

左下、1時間足ボリンジャーバンド+1σは、110.826となり終値は割り込んでいる!昨日は1日中上昇トレンドが発生していたが、5分足で下落しそうな時に入り続けて負けた!やはり日足のトレンドに逆らう逆張りトレードは止めよう!


◆来週の相場展望

日経平均は、米国株の上昇を受けて25日線21425を超え上昇トレンドへ転換出来るのか!?
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現状は、日経平均の現物21205円に対し、大証先物21300円CME先物21295円となっており、月曜寄付きは100円くらい高く寄り付くか?ドル円は金曜15時110.744から110.824となり、少し上昇している!

テクニカル的には、5日線を1円超えて引けた日経平均だが、20日線も25日線もグルリと回り込む感じで下向きとなり、ここで戻り売りしてくれと言っているように見える!水曜は引け売りしたが利食いしなかったら金曜に寄付きで切られた!手数料損だ!RCI短期は底値圏に到達したが、長期は下値余地がある!RSIは50%付近で横這いしており方向感がない!ストキャスティクスは80%ラインに到達したら調整しそうな感じだが・・・。

米国株指数日足チャート
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そんなこんなで月曜寄付きは高いが、月曜夜の米国株は下落では?
3日続伸のNYダウは、26000ドルで上値が重たい!S&P500は、2800を抜けていけないと言われていたが抜けてきたか?

今週は、0勝2敗3確定なしで、-26千となり、含み損-1311千と17千減少した!
権利落ち日にショートした銘柄に踏まれて21千ロスカットされ、レバETFにも配当がつくのか?プラマイゼロのストップロスのはずが5千の手数料損となった!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

--------------------------------------------------------------------------------------------
◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日銀、月水木と702憶のETF買い!水曜は結構な力で買支えたな!

2019/03/30 11:20
 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

     ETF 新型ETF REIT
3月15日   ―    12    ―
  18日   ―    12    ―
  19日   ―    12    ―
  20日   ―    12    12
  22日   ―    12    ―
  25日  702    12    12
  26日   ―    12    ―
  27日  702    12    ―
  28日  702    12    12
  29日   ―    12    ―

(注)単位は億円。―は買い入れなし。
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日経平均は、-712の20916へ、3/11安値20938を割り込む!

2019/03/25 11:14
ドル円は調整中だ!もう少し我慢してからショートか!?

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◆来週の相場展望(日経平均は、欧米の下落を受け450円安で寄付き3/11安値20938を目指す!?)

2019/03/23 13:15
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が425円上昇した相場だった!今週は177円上昇したが、3/8週の高値は抜けなかった!外国人は1月から2月の上昇を3月1週2週と売り越して来た!そして今気づいたが、今年に入ってから現物の買い越しは1月5週の710憶しかなく他の週は全部売り越しで総額22029憶となり、外国人の先物買い戻し26347憶より少し少なく、この差額がジリ上げ要因なのかと思ってしまう感じだ!

先週の投資主体別売買動向、現物合計は7315億の大幅売り越し、外国人の先物は5338憶の大幅買い越しで、1977憶の売り越しとなった!現物は外国人5061億の大幅売り越し、法人972億の売り越し、個人1280億の大幅売り越し(現物売り1157億、信用売り123億)!法人のうち796億を信託銀行が売り越した!(事業法人「自社株買い」は1606憶の大幅買い越しとなり6週連続の大幅買い越し、投信は1379憶の大幅売り越しとなった!

先々週577円の大幅下落で下落転換したと考えたか?先週は外国人は2週連続の5000憶台の現物売り越しとなったが、日経平均は同等の外国人の先物買い戻しで上昇しているという変な相場となっている!しかし、そろそろ外国人の先物買い戻しは終了だろうか?今週こそ先物売り越しに転換しているだろうか?そしてFOMC声明を受けた米ドルの下落は、昨夜の欧米市場の下落にもつながっているのだろうか?現物は事業法人の自社株買いだけで6週連続で7598憶となっている!日本も米国並みに自社株買いが横行しているのだろうか?

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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今週も外国人の先物買い戻しで上昇したが先週ほどでは無かった!現物の戻り売りが先物の買い戻しを上回ったからだ!先物チャートは夜間取引が来週のチャートになっているが、先週と今週の上昇の半分くらい下落している!
RSIが50%の下で推移している場合は下落相場となっているので来週は割り込んでくるかもしれない!10/5からの下落トレンドラインが生きている!

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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今週も週足で比較!日経平均先物もNYダウ先物も昨日の昼間は上髭で三尊天井の下落トレンドラインを上回っていたが、夕方にユーロ圏のPMI悪化でユーロが下落すると同時に大陰線を一日で形成した!MACDを見ると日経平均先物はゼロラインを下回り下落トレンド中だがNYダウ先物はゼロラインを超えているがダイバージェンスして下落してきそうだ!

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、60月線で上昇を抑えられているのか?上値は9月線でストップしているし!RSIが50%の下で推移しているので弱い月足相場となっていると思われる!日足
RSIは80%付近の高値圏にあり、米国株が下落すれば確実に調整しそうだ!月曜日は久々に売ってみるかな!?


◆製造業PMIの落ち込みでユーロ円の下落に連れ安し米債利回り低下で下落した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.763となり円高時代となっている!先行スパン1は109.840となりローソク足は陰線だが、まだ雲の上にいる!標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右下、週足一目均衡表の転換線は、110.316となり上向きだがローソク足は下抜けており、下落方向を示唆しているのか?標準偏差は横這いでADXも上昇を終えてトレンドの発生はない!

右上、日足ボリンジャーバンド-1σは、110.750となり標準偏差が上昇して下落トレンドが発生しかけている!ADXも上昇すると強いトレンドとなるだろうか?今週は200日線を超えられずに支持線となっていた25日線を割り込んできて、-1σを割り込んだので、昨日の夕方にストップロスをつけてショートポジションを取ったが、一気に下落したので利食いして、矢印辺りで売り直してポジションホールド中!下落トレンドに乗れるかもしれない?

左下、1時間足ボリンジャーバンド-1σは、110.007となり下落トレンドは継続しているが標準偏差が横這い始めておりトレンド終了しそうだがADXが上昇しているのでポジション継続だ!


◆来週の相場展望

日経平均は、欧米市場の下落を受けて450円安で寄付き3/11安値20938を目指すか!?
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現状は、日経平均の現物21627円に対し、大証先物20970円CME先物20955円となっており、配当落ち180円を見込んでも月曜寄付きは450円くらい安く寄り付くか?ドル円は金曜15時110.807から109.944となり、大きく下落している!

テクニカル的に、日経平均先物は20970円まで下落しており配当落ち180円として477円安の21150円で寄り付く事になる!そこから3/11安値20938円までは212円となり、477+212=689はヤリスギだろうか?寄り底の可能性が高いかもしれない?何故なら配当取りの買いも考えられるからだ!先物チャートではRSIもストキャスティクスも高値圏からの調整を実行しているので現物も描いたように60日線20874辺りまで下落すると日足は下落のダブルトップ形成だな!

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで月曜寄付きは、寄り底に注意!?
NYダウ先物が3/11安値を割り込まない限り押し目買いは続けられる気がするので下では売らないことにした!

今週は、1勝1敗2確定なしで、-4千となり、含み損-1328千と201千増加した!
3月決算でない銘柄を売ってみてはヤラレの日々が続いているが取引は少なく学習の日々は続く!もう下で売ったり上で買ったりしたらストップロスを付けて置かないことは無いだろう!FXはドル円だけやっているのだが必ずストップロスを付けているので負けないし気楽だ!しかも標準偏差ボラティリティトレードでエッジのある時にしか入らないと負けないと感じる今日この頃です!2月は負け続けたからな!?
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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FOMC声明を受けてドル下落!110.30を付けた!日経平均先物は21200を付けている!

2019/03/21 17:27
ドル円の日足に下落トレンド発生か?取り敢えずショートポジションを取る!

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◆来週の相場展望(日経平均は、FOMC前に21500円を突破して3/4高値21860を超えられるか)

2019/03/16 11:02
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が577円下落した相場だった!今週は425円上昇したが、先週の下落を取り戻したわけでなく、21500円辺り、100週線21531で上値を抑えられたか?外国人は1月から2月の上昇を3月1週目に利益確定して来た!

先週の投資主体別売買動向、現物合計は3294億の超大幅売り越し、外国人の先物は2595憶の大幅買い越しで、699憶の売り越しとなった!現物は外国人5688億の大幅売り越し、法人615億の買い越し、個人1779億の大幅買い越し(現物買い769億、信用買い1009億)!法人のうち424億を信託銀行が売り越した!(事業法人「自社株買い」は1480憶の大幅買い越しとなり5週連続の大幅買い越し、投信は269憶の売り越しとなった!

外国人の10月からの先物売り越し額は先週くらいの買い越しでほぼ解消されたと考えられる!先週まで現物を売って先物を買い戻していたとすると、今週の上昇は最後の先物買い戻しだったのかもしれない?なぜなら、買い上げるなら高値を取ってくるだろうから!来週下落するようだと今週買った個人が投げてくるだろうから米国株の週足三尊天井も完成されるかもしれない!来週のFOMC後の木金が正念場となるかもしれない?

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!

◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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今週は大幅上昇したが、2ヶ月続いた上昇の利食い売りが実行された先週のアヤ戻しと考える!何故なら、RSIもストキャスティクスも高値圏からの調整を示唆しており、100週線21531、26週線21556、昨年5月からの日柄調整時の安値付近21563は節目と考えられる!

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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今週も週足で比較するが、NYダウ先物も日経平均先物も、ストキャスティクスは高値圏からの調整を示唆している!NYダウ先物は三尊天井の完成は崩れておらず、日経平均先物はWトップの完成は崩れていない!来週が天王山かもしれない!

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、60月線と24月線と9月線で上値を抑えられたか?上昇してきた24月線は横這いとなり、そこに覆いかぶさる60月線、そしてデッドクロスしてくる9月線の構図だ!サウジアラビアが減産遵守しても、そろそろ上昇一服だろうか?日足RSIもストキャスティクスも高値圏からの調整を示唆しているし?


◆米国経済指標の悪化とFOMC利上げ見通し引き下げ予測で下落した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.841となり円安時代となっている!標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!先行スパン1は109.840となりチャートは雲の上に出ているので上昇トレンドが発生してもおかしくない!しかしファンダメンタルズでは下落トレンドの発生可能性のほうが高いと考えているが・・・。

右下、週足ボリンジャーバンドMAは、111.293となり方向感がない!標準偏差もADXも横這いとなり方向感の無さを現している!

右上、日足ボリンジャーバンド+1σは、111.644となり上値を抑えている感じか?上昇傾向ではあるが標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

左下、1時間足ボリンジャーバンド-1σは、111.516となり標準偏差もADXも上昇して下落トレンドが発生しているが、そろそろ一服か?木金と上昇が続いていたように感じていたが、金曜11時からは下落傾向だったんだな!


◆来週の相場展望

日経平均は、FOMC前に21500円を突破して3/4高値21860を超えられるか!?
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現状は、日経平均の現物21450円に対し、大証先物21360円CME先物21345円となっており、配当落ち180円を見込んで月曜寄付きは80円くらい高く寄り付くか?しかし、ドル円は金曜15時111.659から111.503となり、下落している!

テクニカル的には、上昇トレンドは崩れておらず、RCI短期は上昇を示唆しており、株価は20日線や25日線や5日線の上にいる!しかし、3/4高値からの下落トレンドラインは超えていないし、火水木金と21500円ラインで上値を抑えられている!月曜寄付きは80円高く寄り付くが、FOMC前であり米国株の月曜夜を見ないと買い上がれないだろうか?

そんなこんなで月曜寄付きは、寄り天か!?

今週は、1勝3敗1確定なしで、-162千となり、含み損-1127千と21千減少した!
月曜寄付きから発注ミスで-137千のロスカット!ストップロスを入れたつもりが損切りとなった!担がれ銘柄は週間では上昇しておりロスカット分の帳消しにする勢い!そろそろ上昇一服してくれないものか?
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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リスクオフでも円高が進まない本当の理由!?

2019/03/15 13:52
日本人が買いに来たら、それは相場上昇の最終局面と言われている。

「昨年米国で発行された最上位(AAA)格付けのCLOの半分から3分の2を日本の金融機関が購入した」と報道されているが、これは危ない兆候だ。一昨年から昨年の初頭のビットコイン相場の狂騒や古くはロックフェラーセンターのピーク買いでも明らかなように、相場の世界の常識では、general consensus(多くの人が賛成する一般的合意)で動く日本人が買いに来たら、それは相場上昇の最終局面と言われている。


リスクオフでも円高が進まない本当の理由「楽天証券トウシル」より引用


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