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t-koma'sDayTrade2006.7-
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日々のトレード顛末等と今の相場展望を綴るのだ!?
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2018年12月末までの日経平均年足

現在の米ドル/円チャート
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ストップロスの心構え!

有能なトレーダーにとって重要なのは、
チャートにおける支持・抵抗水準ではなく、
その日の高値や安値でもない。

受け入れる苦痛の程度なのである。

自分がどれだけの苦痛を受け入れるか!

前もって決めておくことが大切!
学び、習い、考え、備え、そして、行動せよ
(ラリー・ウィリアムズ)

この世のすべての金融商品は<金利>というファクターでみるとすべて同等に扱える!

長い塩漬けの後に受け入れきれない苦痛だったと
損切りしてから気付くことを最後まで止められない場合は
市場から退場する決意をする苦痛を
受け入れることになる!

ストップロスは大事だ!t-koma


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◆来週の相場展望(日経平均は、NYダウの12月高値奪回に追随出来ず11月安値21243で止まるか?)

2019/02/16 18:30
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が455円下落した相場だった!今週は567円上昇し、週替わりの上昇下落で、売ってヤラレ買ってヤラレの鯨幕相場となっているのか?外国人の先物買い戻しは継続しているが、現物の大幅売り越しも継続している!

先週の投資主体別売買動向、現物合計は196億の売り越し、外国人の先物は890憶の買い越しで、693憶の買い越しとなった!現物は外国人1536億の大幅売り越し、法人1071億の大幅買い越し、個人268億の買い越し(現物売り331億、信用買い300億)!法人のうち198億を信託銀行が売り越した!(事業法人「自社株買い」は1158憶の大幅買い越しとなり自社株復活、投信も237憶の買い越しとなった!

月別投資主体別売買動向を見ると、1月は個人が売り越して信託銀行が買ったことが判る!相場を上下させる外国人は様子見姿勢であり、外国人投資家は現物を売り越して、外国人投機筋しか参加していないのかもしれない!
グラフには反映していないが、信託銀行1354憶と投資信託1625憶の先物を大幅売り越ししている!これは先週の下落が外国人投機筋の仕掛けでなく、年金資金の利食い売りと、投資信託の利益確定売りなのだろうか?


10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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日経平均先物週足を見ると、先週木曜の夜間から金曜の下落が上髭となっているが、金曜の夜間取引で前値戻しを達成している!なんともボラティリティの高い相場なのだろか?下を売れば担がれ踏まされ、上を買えば投げさせられる相場となっているのか?
上げても7月安値ラインから一目均衡表の雲下限くらいだろうか?何故なら、米国株は上昇を続けており、「もうそろそろ限界だ!買わなければ!」と考えたところで売ってくるだろうと考えられるからだ!
日経平均現物週足を見れば、やはり7月安値か100週線あたりが上値メドと考えられる!先物チャートを現物に書いてみたが、そのままの値段で寄り付くとすれば、上髭の頂上付近で寄り付くと考えられ、月曜は夜の米国株は休場となれば、そこから買い上がるとは考えられず、寄り天となるのだろうか?そして火曜の米国株が調整すればRCI短期は、描いたように下落するだろうか?先物ストキャスティクスも高値圏からの調整を示唆しており、RSIも描いたようなラインとなるのだろうか?

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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日経平均先物は、10月高値から12月安値のフェボナッチ38.2%の手前で揉み合い、抜けたかと思いきや、また揉み合いか?
しかし、NYダウ先物は1/17にフェボナッチ50%を軽々と超えて昨夜は76.4%を突破した!しかも大陽線で上昇!相場の天井付近は一気に上昇するとすれば12/1高値の26000ドル辺りがヤバイ感じか?
RSIもストキャスティクスも1月からトレンドレスに揉み合いジグザグ横這いしているが、NYダウ先物は買い安心な素晴らしい上昇相場を描いている!(そんなにFRBの利上げ停止は10月高値まで戻す理由なのか?既に利上げしているだろうが!)

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、陽線となり、54.55ドルを抜けてきた!日足一目均衡表は、三役好転となり、金曜のチャートは雲の上に出て来た!ストキャスティクスも高値圏からの調整を示唆しているが、RSIには上値余地が沢山ある!
月足陰線と予想し、日足ボリンジャーバンドに下落トレンドが発生したので月曜にショートして2月高値でストップロスを入れておいたらヒットした!月曜は買いかと考えるが株と共に下落するのだろうか?


◆米中貿易交渉の前進で上昇したが米鉱工業で下落した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.732となり円高時代となっている!先行スパン1は109.840となり2月の月足は、雲の上に出た!しかし、標準偏差もADXも下落しておりトレンドは発生していない!

右下、週足チャートはボリンジャーバンド-1σに入り込み下落トレンドは終了したので一目均衡表に変更した!先行スパン1は110.077となり、チャートは雲の上に出た!しかし、標準偏差もADXも横這いとなっておりトレンドの発生はない!

右上、日足ボリンジャーバンド+1σは、109.287となり上昇トレンドは継続しているが、標準偏差もADXも上昇から腰折れしており、トレンドは終了しそうだ!200日線が111.294となり、ここら辺が上値メドらしいので売り指値を置いてあるが下落してきている!

左下、1時間足ボリンジャーバンドは収縮しており、米小売り売上高の減少で下落して下落トレンドが発生し終了したあとは横ばいとなっている!


◆来週の相場展望

日経平均は、NYダウの12月高値奪回に追随出来ず11月安値21243で止まるか!?
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現状は、日経平均の現物20900円に対し、大証先物21180円CME先物21210円となっており、月曜寄付きは300円くらい高く寄り付くか?ドル円は金曜15時110.338から110.448となり、少し上昇している!

テクニカル的に、日経平均はBOX相場となっているのか?一目均衡表の雲の上に出て上昇に弾みがつくわけでもなく、BOX相場のBOXが一段階上に上がった感じか?現物では21243円のライン、先物は21170円のラインが上値抵抗線となっているのか?RCI長期が横這いとなっており、上昇傾向は強い!が、自分が適当に引いた下落トレンドラインに抑えられている!?

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで月曜は様子見、火曜に高いところを売っておくか!?
週足のところでも書いたが、木曜の米国時間と金曜の日本時間で下落した値幅が、金曜の米国時間に帳消しとなった!木曜の米国時間の下落は、米小売り売上12月が予想外に減少したことで下落したが、無かったことになった!(米中政府は北京で行っていた閣僚級貿易協議を終え来週ワシントンで通商協議を再開する方針を明らかにした。米中双方とも今週の協議で進展があったと主張している)これだけで、小売り売上の下落は無視されたんだが?利上げされたことも無視されて元に戻ろうとしているし!

今週は、1勝2敗1確定なしで、-6千となり、含み損-629千と83千増加した!
火曜に担がれ銘柄で微益を稼いだが水木と利食いし損ない、逆に先週に売った担がれ銘柄水曜にロスカットすることになった!原油ETFも踏まれたし!優待狙い銘柄も含めて売ってヤラレ買ってヤラレが多いのでトレードが減少しているのだろうか?
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日銀、金曜日に704憶のETF買い!まさか全戻しすると知ってたか!?

2019/02/16 14:39
 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

     ETF 新型ETF REIT
2月1日   ―    12    ―
  4日   ―    12    ―
  5日   ―    12    ―
  6日   ―    12    ―
  7日  704    12    ―
  8日  704    12    12
  12日   ―    12    12
  13日   ―    12    ―
  14日   ―    12    ―
  15日  704    12    12
(注)単位は億円。―は買い入れなし。

〔日経QUICKニュース(NQN)〕
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ドル円、110.28まで上昇!ストップロスハンティングか?狩られた!

2019/02/11 18:32
売り直したが!

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日経平均CME先物は20305で米国引けだったが大証先物20250まで下落して来た!

2019/02/11 09:45
ドル円が底堅く推移しているが、米国株指数先物は下向きなので、上海が始まったら下落と見込んでショート!?

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◆来週の相場展望(日経平均は、NYダウが転換線を割り込むと1/4安値19692を目指すか!?)

2019/02/09 12:11
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が15円上昇した相場だった!今週は455円下落し、4週連続で上昇は終わった!外国人の先物買い戻しは1259憶と継続しているが、現物は先々週に買った1201憶を超えて1294憶売って来た!と言うことは基本的に日本株は、外国人投機家の対象であり外国人投資家の対象からは外れているということか?

先週の投資主体別売買動向、現物合計は710億の買い越し、外国人の先物は1259憶の大幅買い越しで、1969憶の大幅買い越しとなった!現物は外国人1294億の大幅売り越し、法人2082億の大幅買い越し、個人77億の売り越し(現物売り331億、信用買い253億)!法人のうち1064億を信託銀行が大幅買い越した!(事業法人「自社株買い」は520憶の買い越しとなり自社株復活し、投信も652憶の買い越しとなった!

今週の外国人は、FOMC後に月火水と、信託銀行の買いを戻り売りし売り玉を貯めてから、木金と売り込んで来たと予想する?先週の長い下髭は、外国人の先物買い戻しだったようで、その先物を今週は木金と売り込んで下落させたと確信出来る値幅の動きとなっている!下落が大きいのは、グラフを見て解るように、10月からの下落で多大な損失を計上した年金資金が12月から1月にかけて買い続けていることが解る!なので今週の下落時に外国人と共に売り込んだのは個人に違いない?買い下がったのは日銀ETF買いは判明しているし年金資金も買ったに違いない?
それにしても外国人が10月2週から5週にかけて先物を38823憶売り込んだが、先週までに11424憶しか買い戻していないのが現実だ!なので、今週から来週にかけて下落すれば利食いしてくるだろうから、そこで買い戻しを入れたり、短期の買いを入れたりすれば儲かるだろうか?


10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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13週線で戻り売りとなった日経平均週足だが、一旦の下値メドはフェボナッチ50%の19656が1/4週の窓埋めと重なるので下落メドとして良い感じか?レバETFを売ってあるので買い戻すのはここだな!ストキャスティクスは高値圏からの調整を示唆している!
先物パラボリックが陽転して2週で下落が確定している!4/20週に陽転した後はBOX相場で、8/31週に陽転した後は上昇した!ここまでは上昇トレンド中のパラボリックだが、現在は下落トレンド中なので、パラボリックの転換は上昇時とは逆になり、陽転まで戻して下落を開始する展開となっている!なので陰転したら買い戻しとなる?

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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日経平均先物は、一目均衡表の雲を上抜けずに下落したが、NYダウ先物は抜けている!両方に共通しているのは、10月からの下落トレンドラインは生きていることか?大局的には、今年は適度の押し目を作りながら下落していく相場になるのだろうと予想し、短期のトレードをしていくのか?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、BOX相場に入っていると考えた!そう考えて毎月上下して行くと考えれば、日足ボリンジャーバンド-1σは、51.98となり、2月は下落トレンドと考え売って長めのストップロスを付けて放置することにした!何故ならRCI長期は下落傾向があるので上昇と判断するより下落方向のほうが安全かと考えた!


◆米中貿易協議の期限延期観測で持ち直した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.697となり、円高時代となっている!標準偏差もADXも下落しておりトレンドは発生していない!しかし、転換線が109.278となり、ここを割り込むと下に勢いが付きそうな感じか?

右下、週足ボリンジャーバンド-1σは109.950となり、終値では割り込まず下落トレンドは継続しているが、標準偏差もADXの上昇が弱く、そろそろ限界か?しかし、このボリンジャーバンド+1σや-1σにぶつかるところからトレンドが逆方向に発生したり、そのままトレンドが強く変化し継続したりすることは、5分足や1分足では多く見受けられる!

右上、日足ボリンジャーバンド+1σは、109.845となり、弱いながらも発生していた上昇トレンドは終わったようだ!すると週足を考えても来週は下方向に動き出すと予想するのが正しいのか?

左下、1時間足ボリンジャーバンドは+1σと-1σの値幅が狭く、どちらにでも動き出せる簡単な相場になってほしいものだ!トレンドが出た方に入る!日足の方向と同じならば通常の倍数を売買しても良いかもしれない!今週は月曜を除き小動きだったが週間では負けなかったと思う!BOX相場は余り値幅を欲張らずに5分足のトレンドが終了したら潔く利食いするのが正しいようだ!


◆来週の相場展望

日経平均は、NYダウが転換線を割り込むと1/4安値19692を目指すか!?
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現状は、日経平均の現物20333円に対し、大証先物20250円CME先物20325円となっており、月曜寄付きは80円くらい安く寄り付くか?横這いか?ドル円は金曜15時109.740から109.745となり、少し上昇している!

テクニカル的には、25日線で寄付き下落した日経平均だが、米国株の上昇転換を見極めずに上昇するとは考えられず、1/4の窓埋めを目指して下落すると予想する!RCI長期も短期も高値圏からの調整を示唆しており、RSIとストキャスティクスには下値余地がある!ストキャスティクスは底値圏にあるが下落する場合は底値圏を底這いするものだ!12/25は一気に下落したが、来週いっぱいかけて、1/4高値19692くらいまで窓埋め下落すると予想する?

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで火曜寄付きは、月曜の米国株を見てから考える!?
米中通商協議の期限問題で1時くらいまで下落した米国株だが、企業の好決算を好感し引けまで買い戻された!日本株は先行して下落したので月曜は横這いかもしれない!?あくまでも米国株しだいだが、下落するなら来週の月曜は20000円を目指すか?

今週は、2勝3敗で、-7千となり、含み損-546千と117千増加した!
1/23に売り上がった1銘柄で-462千の含み損を抱える事となったが、今週の下落で高いところを売って利益も出している!来週からの下落トレンドでロスカットを最小限に抑えたいものだが・・・。12月の権利落ちから売っているマクドナルドをロスカットしたら下落されてガッカリその穴埋めをして終わった週だった!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日銀、7木8金と704憶ETF買い!この下手くそ?普通買わないだろう!

2019/02/09 09:31
 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

     ETF 新型ETF REIT
1月28日   ―    12    ―
  29日  704    12    ―
  30日   ―    12    ―
  31日   ―    12    ―
2月1日   ―    12    ―
  4日   ―    12    ―
  5日   ―    12    ―
  6日   ―    12    ―
  7日  704    12    ―
  8日  704    12    12

(注)単位は億円。―は買い入れなし。
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日経平均は、終値で2/4に20883を付けて節分天井となりそうな気配だ!?

2019/02/08 11:07
予想的中だが担がれ過ぎで儲からない!?

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日経平均は、先週末の予想が当り20448を付け一目均衡表の雲の下に出たぞ!?

2019/02/08 10:59
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日経平均は、-241の20510で寄り付く!SQ値は20481.02となり、寄付き後20468を付け

2019/02/08 09:32
幻でなくなったが、安値を割り込むと下に走るのだろうか?


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◆来週の相場展望(日経平均は、節分天井彼岸底の相場格言通りに2/4月に今年最初の天井を付けるのか!)

2019/02/02 17:33
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が107円上昇した相場だった!今週は15円上昇し、4週連続の上昇となった!外国人が現物先物共に買い越しだったが小幅であり現物合計は売り越しだった!週足チャートを見ると今週も同様な投資主体別売買動向だったのだろうと感じる!10月から売り越しが多かった外国人だが1月3週4週と連続買い越しとなったが日経平均の上昇は少なかった!

先週の投資主体別売買動向、現物合計は14億の売り越し、外国人の先物は811憶の買い越しで、796憶の買い越しとなった!現物は外国人1201億の大幅買い越し、法人458億の売り越し、個人757億の売り越し(現物売り829億、信用買い71億)!法人のうち152億を信託銀行が売り越した!(事業法人「自社株買い」は34憶の売り越しとなり自社株買い無し、投信も177憶の売り越しとなった!

外国人だけが買い越しとなりトレンド転換を予想させる状況だが、予想通りに上昇することなど有り得ないだろうか?何故なら予想外に上昇したのは外国人の大幅買い越しだった!みたいなことは良くあるが現物を大幅買い越したのに上昇しない相場なのは、外国人の個人が米国株の上昇を見て買いを入れたら国内勢に戻り売りされた感じか?外国人投機筋は今週のFOMCと雇用統計まで動かなかったと思われる?やはり大発会後の上昇相場は外国人投機筋の先物買い戻しが作ったのが解ったし!

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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日経平均先物週足は2週連続の横這いとなった!が、高値切り下げ安値切り上げとなり持ち合い相場となっている!RSIとストキャスティクスの高値圏を比較してみたら、今回の高値圏は5/25週の高値圏と似ていると感じた!23000円を超えられないBOX相場だ!今回は21000円を超えられないBOX相場なのだろうか?現物RCI短期は高値圏には程遠いので100週線の21500円くらいまで戻すのかもしれない!

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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NYダウ先物は、一目均衡表の雲を抜けて三役好転となった!なので外国人の個人は日経平均現物も買い転換して来たのか?しかし、25日線との乖離率は調整を示唆しているようだし、すぐ上に10月からの長期下落トレンドラインがある!そろそろ上昇一服だろうか?そして彼岸底を目指して一目均衡表の先行スパン2を突き抜けるか?
日経平均先物は、2/4月に一目均衡表の先行スパン1に衝突して、その夜のNYダウ下落を先取りして下落するだろうか?そして彼岸底は12/26安値で止まるか?割れて止まるか?と予想する!何故なら、自分のような者はNYダウも三役好転して、そろそろ買い転換しなければならないと考えだすからだ!

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、12月ザラ場高値54.55をザラ場高値55.37で超えて引けた!終値は53.79だったが大陽線で安値高値を切り上げて上昇しているので底を付けたと判断しようか?
そして、日足ボリンジャーバンド+1σは53.91となり、+1σでバンドウオークに見えるが、標準偏差は上昇しておらずトレンドが発生している感じではない!WTI原油ETFに上昇トレンドが発生したタイミングで2回寄付きで買ったが2回とも当日の下落でストップロスヒットした!原油ETFは原油先物ほど上昇しておらず横這いとなっているからか?


◆雇用統計と米ISM製造指数で上昇した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.685となり、円高時代となっている!しかし、標準偏差もADXも下落しておりトレンドは発生していない!先行スパン1は109.840となり雲の中にいる!

右下、週足ボリンジャーバンド-1σは、110.115となり、三角持ち合い気味に横ばい推移だが標準偏差もADXも上昇しておりトレンドは継続している!

右上、日足ボリンジャーバンド+1σは109.538となり、上昇トレンドは発生していない!-1σは108.549となり、前日の安値108.496では割り込んでおり、月曜に一気に売り込まれると下落トレンドが発生しても不思議ではない!何故なら、月足も週足も下落傾向にあり、米国金利の上値は抑えられているとすれば、米ドルは下落傾向にあるはずだから!マネースクエアの比嘉さんは雇用統計で一旦上に行って押し戻されると言ってたようになってきているのか?

左下、1時間足ボリンジャーバンド+1σは、109.395となり、標準偏差もADXも上昇しており、上昇トレンド中だが価格は4時間下落している!-1σが108.822となり日足の始値よりも上で21日MAより下となっており、かなり微妙だが、下落してきて抜けたらトレンドが発生しそうなポイントと考える!日経平均の動向を見るためにドル円を観察していたが、近頃は5分足で標準偏差ボラティリティトレードしているので、トレンド発生の起点に入るのを目標に毎日トレードしており、週間では勝っているが昨日は負けた!やはりトレンドが発生してから参戦したほうが勝てるが、今週はトレンドが短いので先に入って失敗したのだろうか?


◆来週の相場展望

日経平均は、節分天井彼岸底の相場格言通りに2/4月に今年最初の天井を付けるのか!?
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現状は、日経平均の現物20788円に対し、大証先物20770円CME先物20790円となっており、月曜寄付きは10円くらい高く寄り付くか?ドル円は金曜15時108.893から109.498となり、上昇している!が先週末より下だぞ!

外国人は、11月1週以来の11週ぶりに現物を買い越した!しかし、先週から今週にかけて日経平均は横這いのBOX相場となっている!その証拠に上段に書いたドル円の金曜米国引け値109.498は、先週末の金曜109.556より安く引けているのだ!しかし恣意的に金曜15時の日経平均は15円高く終わっている!そしてドル円は下落している!さて月曜寄付きは、上か下か?
テクニカル的には、RSIとストキャスティクスは、この2週間ジグザグと横這い調整している!どうやら昨年の7月から8月まで一ヶ月横這いした後で動き出す相場のようだ!9月は自民党総裁選で上昇したが、今度は12月末の米国株PKO相場の上昇局面が1か月くらいで賞味期限切れとなるのでは(by西山孝四郎)と考える!日経平均は一目均衡表の雲を抜けられず下落するだろうか?

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで月曜寄付きは静観し、来週の米国株の動向を見る!
日経平均先物5分足は、水木金と下値を切り上げているが、金曜米国時間で上値を切り下げて、三角持ち合いとなって来ているのは、月曜から一目均衡表の雲に突入するのか?するっと下抜けるのか緊張しているように見える?S&P500は10月から12月の下落の61.8%戻しを達成しており、このまま以前の状態に戻して行くのか?FRBが上げた米国金利は上がったままなんだ!元に戻したわけじゃないのに・・・。

今週は、3勝2敗で、+19千となったが、含み損-429千と199千増加した!
先週に売り上がった銘柄の戻り売りで今週の利益を出したが、含み損は利益の10倍増加した!このブログはポジショントークそのものなので来週は下落してもらわないと、そろそろ限界なので一旦ロスカットを考える今日この頃です!現金が余っているので2月優待狙いで買いを入れればスグ切られるのに担がれ銘柄は下落しないのは何故!?
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日銀、今週は29火に買い支え効果抜群の買いのみだった!?

2019/02/02 11:27
 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

     ETF 新型ETF REIT
1月21日   ―    12    ―
  22日   ―    12    ―
  23日   ―    12    ―
  24日   ―    12    ―
  25日   ―    12    ―
  28日   ―    12    ―
  29日  704    12    ―
  30日   ―    12    ―
  31日   ―    12    ―
2月1日   ―    12    ―

(注)単位は億円。―は買い入れなし。
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◆来週の相場展望(日経平均は、12/3週のデジャヴのように一目均衡表の雲を抜けられずに下落か!?)

2019/01/26 14:22
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が307円上昇した相場だった!今週は107円上昇し、3週連続の上昇となった!現物は、外国人・個人が売り越しで法人が小幅買い越し、全体的には売り越しなのに日経平均は307円上昇した理由は、外国人の先物大幅買い越しだった!

先週の投資主体別売買動向、現物合計は1373億の大幅売り越しだったが、外国人の先物は1512憶の大幅買い越しで、403憶の売り越しとなった!現物は外国人542億の売り越し、法人165億の買い越し、個人996億の売り越し(現物売り887億、信用売り109億)!法人のうち259億(どうやら12月は、1日200憶ペースで買ってた)を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は264憶の買い越し、投信は154憶の売り越しとなった!

先週も自己は現物を1536憶の買い越しとなり、それに合わせて外国人は先物を買い越しているように買っているのが解った!しかし、外国人の先物売り越しは3週連続で1309憶1076憶1512憶で合計3897憶となったが、12月2週の先物売り越し4484憶より少ないので、12月に売った先物を買い戻して利益確定しているのかショートカバーなのか?いずれにしても先物買い戻しの上昇相場であることは間違いない!

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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日経平均先物は、11/2安値20790でピッタリ止まっている!引け際に合わせてきたように売られている不思議だ?現物は10/26安値20971くらいで戻り売りとなるのか?13週線まで上昇するのか?RCI短期は底値圏からの反発を示唆しているが、ストキャスティクスの上値余地は少なくなり、RSIは下落しており、そろそろ上昇一服を示唆しているのか?
日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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12/3は月曜日で、日経平均は上昇して火曜には一目均衡表の雲を上抜けるかと思われた!その夜のNYダウ先物は上昇して一目均衡表の雲を上抜けた!しかし、火曜の日経平均は寄付きから下落し、その夜のNYダウ先物は大きく下落している!
1/26現在、日経平均は雲まで遠いが、NYダウ先物は雲に突入しそうであり、RCI短期が高値圏からの下落を示唆しているのが12/3と似ている!今回はRCI長期も高値圏におり、そろそろ上昇一服の可能性が高い!しかし、雲を抜けて三役好転したらRCIが高値圏でも買い転換しなければならない感じか?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、大陽線で上昇しており、このまま1月を終われば底をつけた感じとなるか?日足ボリンジャーバンド+1σは、52.92ドルとなり、上昇トレンドが発生している!矢印の前日を見て、1/22の寄付きで買ったら、いきなり下落してストップロスヒットしたが買値まで戻して来た!また買ってみようかな?


◆米国つなぎ予算案合意で下落した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.864となり、円高時代となっている!先行スパン1は109.840であり終値は雲の中に入っている!下落傾向ではあるが標準偏差もADXも下落しておりトレンドは発生していない!

右下、週足ボリンジャーバンド-1σは、110.258となり、標準偏差が上昇しており下落トレンドとなっているが下落していない?ADXの上昇が弱く、弱弱しいトレンドが発生しているのだろうか?

右上、日足ボリンジャーバンド+1σは、109.868となり、今週は横這いで+1σを上抜けて上昇トレンドの発生はなかった!標準偏差が程よく調整しており、来週末くらいには上下どちらかにトレンドの発生があるかもしれない!株の上昇を考えると下向きに発生する確率のほうが高く感じる!

左下、1時間足ボリンジャーバンド-1σは、109.638となり、標準偏差の上昇を伴うトレンドが発生している!どうやらユーロ高ドル安につられて下落しているようだ!
今週はドル円のトレンドレス相場に不用意に入り売ってヤラレ買ってヤラレが多かった!しかし1時間足にトレンドが発生しないと大きくは動かないことを確認したので来週はトレンドレスの5分足ではヤラレないと思う!


◆来週の相場展望
日経平均とNYダウは、12/3週のデジャヴのように一目均衡表の雲を抜けられずに下落するか!?
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現状は、日経平均の現物20773円に対し、大証先物20790円CME先物20825円となっており、月曜寄付きは50円くらい高く寄り付くか?ドル円は金曜15時109.795から109.556となり、下落している!

日経平均先物は、引けに売られて20790円となっているが、CME先物の20825円で寄り付けば1/21高値20930円は遠くない!先週は上昇したように感じたが20930から20330のBOXだったのか?
テクニカル的には、NYダウ先物との比較で書いたが12/3週と似ているので月曜の上昇は確定だろうか?しかし、ドル円が下落しており、月曜に上昇して火曜から下落するのでなく、月曜から下落してしまうかもしれない?12/11安値20950を突破するのかどうかが注目点だろう!株価は5日線の上にあり上昇を示唆しているが25日線が下落しており上値は重そうだといわれている!外国人が現物を買い転換しない限り、上昇相場に転換することはあるまい!

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで月曜寄付きは、20770円で寄付き下落か!?
CME先物が20825で引けているのに、日経平均先物が何故か20790なのかと思ったが、CME先物を拡大して見たら判った!日経平均先物の引けが5時半なので20790で、そこから戻して20950でCME先物が引けただけだった!するとCME先物の戻しは買い戻しなのだろうから、日経平均の寄付きはドル円の下落を考えたら安く20770くらいで寄り付くと考えられる!(CME先物の直近安値が20770なので)

今週は、4勝1敗1確定なしで、+44千となったが、含み損-230千と25千増加した!
どうやら金曜に、戻り売りと勘違いしたか、やってはいけない売り上がりをやってしまい含み損が10万増加してしまった!それがなければかなり減っていたのだった!月火と先週から担がれた銘柄が下落して+13千、水木と上昇したが内需ディフェンシブは弱く+34千となて油断して金曜にやってしまった!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日銀、今週は決定会合だったからか動かず!水曜あたりは買ってたと思った!?

2019/01/26 10:28
 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

      ETF 新型ETF REIT
1月11日   ―    12    ―
  15日   ―    12    ―
  16日  704    12    ―
  17日   ―    12    ―
  18日   ―    12    ―
  21日   ―    12    ―
  22日   ―    12    ―
  23日   ―    12    ―
  24日   ―    12    ―
  25日   ―    12    ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。
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◆来週の相場展望(日経平均は、米国株の上昇を受けて11/21安値21324円を目指し上昇か!?)

2019/01/19 13:56
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が798円上昇した相場だった!今週は307円上昇し、2週連続の上昇となった!買い越しは、現物が法人だけで、外国人は先物買いの現物売りで売り越している!法人も信託銀行の買いは少なく、今週は投信が大幅買い越しとなったのが目立つ!

先週の投資主体別売買動向、現物合計は2458億の大幅売り越しだったが、外国人の先物は1076憶の大幅買い越しで、4288憶の大幅売り越しとなった!現物は外国人2905億の大幅売り越し、法人2190億の買い越し、個人1743億の大幅売り越し(現物売り1004億、信用売り739億)!法人のうち385億(どうやら12月は、1日200憶ペースで買ってた)を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は413憶の買い越し、投信は2190憶の大幅買い越しとなった!

何故に投資主体別売買動向が4288憶の大幅売り越しなのに、日経平均は798円も上昇するのだろうかと、「アダム・スミス2世の経済解説」を良く見れば、自己が2358憶の大幅現物買い越しとなっている!これはなんだろうか?

<アダムスミスさんから抜粋>
いずれにしろ第2週は裁定形成の現物買いが非常に多い。海外、信託、投信により先物が買われ、現物に裁定買いが入って株価が上昇したという要因は大きかった。
自己に含まれる日銀ETF 764億円の買い
日銀ETF以外の自己 150億円前後の買い(現先合計)
ディーラーによるポジション調整の売買差額の範囲内として許される金額である。
(1月第2週合計)
合計すると、「投信、信託、自己の買い越しvs個人、海外の売り越し」であった。


10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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日経平均先物では、10/5から12/28の下落半値戻しが21660となり、まだ700円くらいある!しかし38.2%戻しの20994は達成しそうだ!先行スパン2が21625となり半値戻しが大きな抵抗となり壁となるように見える!先物終値は転換線20775を超えているので月曜日は米国休場なので堅調だろうか?RSIもストキャスティクスも、まだ上値を試す感じだ!現物の38.2%戻しが21049となり、前回安値水準なので上値メドとなりそうにも見える!

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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NYダウ先物は、50%戻しを達成しているが、日経平均は38.2%戻しが来週か?RSIとストキャスティクスの高値圏から調整する辺りに丸印を付けたが、そろそろ限界だろうか?
西山孝四郎さんは、NYダウの戻りのメドは61.8%戻し辺りだと言っており、年金PKOの効果は早くて一ヶ月、持っても二ヶ月らしいので、自分の見た目予想では1月末まで日柄調整して一目均衡表の雲に沿って下落していく様を予想してしまう?

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、12月の大陰線を包む大陽線となって来ている!このまま1月が終われば戻り相場になりそうな予感がする!日足ボリンジャーバンド+1σは、51.41となり、横這いだが上昇傾向となっている!先週は売りかと思ったが、トレンドフォローなら買いだろうから、少し買っておくか?そして株の下落に連れて下落するのだろうか?


◆米中通商摩擦の緩和期待で上昇した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.874となり、円高時代となっている!先行スパン1は、109.840で月足は雲に突っ込んでいる!標準偏差もADXも下落しておりトレンドは発生していない!

右下、週足ボリンジャーバンド-1σは、110.406となり、下落トレンドは継続している!しかし、標準偏差が横這いとなってきており、ADXの上昇が弱く、トレンドは消滅の危機だ!

右上、日足ボリンジャーバンド21日MAは、109.416となり、完璧な調整相場となっている!上へも下へも自由自在の位置におり、手出しは無用だ!

左下、1時間足ボリンジャーバンド+1σは、109.707となり、上昇トレンドが継続している!昨日の朝4時から上昇トレンドが発生したが、9時から再度トレンドが勢いづき19時まで継続した!しかし自分は9時から15時までのダラ上げに売り参戦してしまい3回ストップロスヒットして終了!トレンドが反転する期待感でトレードしてはいけないと結論が出た!1時間足ボリンジャーバンド+1σの上にいるのだから買いで参戦すべきだった!日足のトレンドが消滅したら1時間足のトレンドが発生しないと5分足では売ってヤラレ買ってヤラレになる確率が高いので我慢比べの相場となるのだろうか?


◆来週の相場展望

日経平均は、米国株の上昇を受けて11/21安値21324円を目指し上昇か!?
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現状は、日経平均の現物20666円に対し、大証先物20920円CME先物20930円となっており、月曜寄付きは264円くらい高く寄り付くか?ドル円は金曜15時109.361から109.753となり、上昇している!

先週は火曜からのスタートだった!月曜夜のNYダウは下落したが火曜の日経平均は上昇した!その後のNYダウは続伸だ!月曜夜の米国市場は休場なので、日本株は月曜火曜と昨夜の上昇を受けて続伸するのだ!と考えて買ったり買い戻したりすると下落するのが常なのだ!なのでテクニカル的に上値メドなので売り乗せはあっても買い戻しはしない方針だ!
テクニカル的には、日経平均先物は前回安値の20950まで戻して引けている!日経平均寄付きが20950となれば、10/26安値ラインの20971を上値メドとして見ておけば良かろう?次の節目は21062となり、次は21243か?トランプツイートもなく順調に上昇すれば先物フェボナッチ50%の21340くらいで火曜に大引けとなるかもしれない!しかし、RSIもストキャスティクスも高値圏からの調整を示唆しているから買いはないだろうと考える!

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで月曜寄付きは、様子見で高いところを売る!
日足で考えた節目を5分足に落とし込んでみたが、1時間から2時間で21100円に到達してもおかしくない状態にあると解った!取り敢えず慌てず焦らず様子見と決めた!

今週は、4勝0敗で、+72千となったが、含み損-205千と74千増加した!
火曜は下落するはずの日経平均だったが上昇してしまい困ったが内需ディフェンシブ株は弱かったので火水と取れたが木金は担がれた!指数はジリ上げだったが個別は寄付きに上げると一服するものが多く売り方としては、まずまずの日々だったが週末にショートしたレバETFが来週も担がれるのは痛い!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日銀、4日10日の買いは良いが16日は如何なものかと!?

2019/01/18 20:50
日銀は、5日線を割らせないように買いを入れている感じか!?

 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

        ETF 新型ETF REIT
   1月4日  704    12    12
     7日   ―    12    ―
     8日   ―    12    ―
     9日   ―    12    ―
     10日  704    12    ―
     11日   ―    12    ―
     15日   ―    12    ―
     16日  704    12    ―
     17日   ―    12    ―
     18日   ―    12    ―
(注)単位は億円。―は買い入れなし。
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◆来週の相場展望(日経平均は、英EU離脱案否認で悪材出尽くしポンドユーロ高ドル安で下落するか!?)

2019/01/12 18:53
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が453円下落した相場だった!今週は798円上昇し、6週連続の3桁下落はストップした!12月4週は152円の下落だった日経平均は年初1日だけで453円下落したが今週の上昇で2週間の下落を取り戻した!

先週は大発会の1営業日だけだったが、外国人は現物を2086憶の大幅売り越し、先物を1309憶の大幅買い越しとなり、寄付きで外国個人が現物を売ったところを外国投機筋が先物で買い上げて下髭を作ったのか?なぜなら本邦法人も個人も小幅な買い越しだったからだ!

先週の投資主体別売買動向、現物合計は903億の売り越しだったが、外国人の先物は1309憶の大幅買い越しで、1680憶の売り越しとなった!現物は外国人2086億の大幅売り越し、法人765億の買い越し、個人416億の買い越し(現物買い198億、信用買い218億)!法人のうち208億(どうやら12月は、1日200憶ペースで買ってた)を信託銀行が買い越した!(事業法人「自社株買い」は209憶の買い越し、投信は204憶の買い越しに減少となった!

月別投資主体別売買動向を見ると、12月の信託銀行の買いは去年の12月よりも大きく、下落局面では買いが入るのかもしれないが年金PKOなんだろうな?年別投資主体別売買動向を見ると、2018年の信託銀行の買いは2014年15年16年と比較すると少ないのは、自分が担がれた2014年から3年間の年金PKOが凄かったということだろうか?12月末には米国年金PKOが入ったらしいが、今度は担がれないようにしなければならない!

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート
日経平均週足チャート
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52週線を26週線がデッドクロスしたのは2016年からなく、この年は6ヶ月余り調整相場となっている!前回のデッドクロスは2016年1月くらいであり、その翌月からはオイルマネーの売りで14864円まで下落しているので、フェボナッチのスタートを14864円に変えたら、フェボナッチ50%が19656となり、今回の下落が止まった辺りとなった!週足ダブルトップのネックラインである20347円を超えているが現在の状況では翌週は下落だろう!先物のネックラインは20140円となっているが、戻っても転換線とフェボナッチ61.8%の20778円辺りだろうか?

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
画像
日経平均先物は、20日線に頭を抑えられている感じで上値を切り下げている!そして昨夜は5日線を割り込んでいる!RSIも下向きとなっており翌日は下落する可能性が高いか?
NYダウは6日ぶりに反落したが、NYダウ先物の引け値は6ドル高くなっており、1/12のチャートが消えています!

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、大陽線で12月の大陰線を相殺する上昇となっているがチャートが消えているので描いた!日足は下落トレンドが消滅し戻りを試していたが、ボリンジャーバンド+2σで上昇一服となり下落転換してきた!RSIもストキャスティクスも高値圏からの調整を示唆している!ここは売り参戦しておくか!


◆米軍のシリア撤退でトルコ進軍?で上昇した、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.815となり、円高時代となっている!先行スパン1が109.840、転換線が109.278となり、下落基調となっているが、標準偏差とADXは横ばい状態でトレンドの発生はない!

右下、週足ボリンジャーバンド-1σは、110.548となり、標準偏差の上昇を伴う下落トレンドが発生している!ADXが横這いだが上昇し始めると強いトレンドとなるのだろうか?

右上、日足ボリンジャーバンド-1σは、108.552となり、米国時間終値は108.557で上抜けた!日足下落トレンドは終了だろうか?標準偏差もADXも疲労して横這いとなり始めたので調整相場入りだろう!

左下、1時間足ボリンジャーバンドは、米国指標で下落したが地政学リスクで上昇したらしい!標準偏差とADXが少し上昇傾向なので、月曜朝は上昇トレンドが継続するかもしれない!
今週のドル円は、日足を見れば横這いだったが、再度104円を取りに行くだろうと西山孝四郎の言葉を好感して売り目線で売買していたが下落しなかった!しかし5分足の標準偏差ボラティリティトレードで、トレンドが発生した時だけ参戦していたので負けなかった!(やはり1時間足にトレンドが発生した時に参戦できないと稼げない!米国時間はトレンドが発生するが寝ているからな)


◆来週の相場展望

日経平均は、英議会EU離脱案否認で悪材料出尽くしポンドユーロ高ドル安で12月安値18948円を目指す?
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現状は、日経平均の現物20359円に対し、大証先物20230円CME先物20295円となっており、月曜寄付きは100円くらい安く寄り付くか?ドル円は金曜15時108.229から108.557となり、上昇している!

戻りを試している日経平均というか、NYダウに吊られて戻りを試している日本株市場だが、昨夜のNYダウは6日ぶりに反落した!なので翌日は下落だ!しかし月曜は休場なので月曜夜のNYダウを見なければ先は見えない!
テクニカル的には、現物チャートでは、RSIが高値圏で反転するシグナルを出すと相場は反転している!5日線を割り込んでいない日経平均だが、先物は昨夜割り込んで引けている!と言うことは、このまま寄り付けば下落だ!先物チャートのRSIは既に下向きに反転している!反転する時が高値圏(買われ過ぎ)だと反落する可能性が低い時よりも高くなる!なぜなら黄色の○で囲んだ反転ポイントはRSIが50%の下だ!下落トレンドの時にはRSIは80%で反転するのでなく50%で反転する!ストキャスティクスも同様に高値圏からの下落を示唆している!自作オシレータも買われ過ぎが3日続いている!9月の上昇時でも6日連続で売りシグナルが出て調整した!今は9月の熱狂は無く、売られ過ぎの熱い買い戻し相場なのだろうか?

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで既に金曜高値でショートポジションがあるので様子見か!?
先週の日経平均先物は、5日間で19480円から20470円のボックス相場だったと思う!左のチャートでは水木金で20350円から20100円の範囲で動いているのが解る!
そして下落転換するとなれば右のチャートに描いたトレンドラインの下の範囲で下落すると考えられるので、次の営業日は黄色で塗りつぶした範囲で動く感じがする!

今週は、4勝1敗で、+66千となり、含み損-131千と61千減少した!
日経平均は月火水と上昇傾向だったが、大きく下落していない内需株は上げずに調整するものが多かったか?、月火と利益が出た!水はマクドのショートポジションをロスカットしてマイナスだったが木曜に取り返した!ずっと上昇していた内需株の一服をショートして稼いでいる感じか?
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日経平均は、+133の20296で寄付き、SQ値20290.67となり、下に幻を形成中!?

2019/01/11 09:17
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◆来週の相場展望(日経平均は、月曜は戻すが米国株戻り売りとなり12月安値18948円を目指す!?)

2019/01/05 19:09
◆投資主体別売買動向
今週は、投資主体別売買動向の発表がないので休みとするが、騰落レシオのグラフを付けた!
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騰落レシオと日経平均の連動性をみていたが、日経平均を俯瞰して見るのに使えることが判った!2017/9/8安値19239を割り込んだので、次のターゲットは2017/4/14安値18426だ!騰落レシオは2016年のように、下の赤線20%ラインまで戻ると下落する可能性がある?但し、長期上昇トレンドラインは60月移動平均の18965を割り込むと終わるので、18426円はヤバいラインだそうです!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート

日経平均週足チャート
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日経平均先物を見ると、パウエルFRB議長発言を好感して大陽線が立っている!月曜はボリンジャーバンド-1σ20733円とかフェボナッチ38.2%の20593くらいまで戻すか?そこで戻り売りと考える!何故なら、ADXの上昇を伴う下落トレンドが発生しているので、ボリンジャーバンド-1σを終値で抜けない限り下落トレンドは消滅しないと考える!

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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NYダウ先物は、ボリンジャーバンド-1σを上抜けて、21日MAの23637を目指すか?それとも12/20くらいから、この辺りを抜けられていないので、月曜は戻り売りということも考えられる!
日経平均先物もボリンジャーバンド-1σを上抜けており、フェボナッチ38.2%の20606辺りを目指しそうに見える!しかし、NYダウ先物と同様に12/25辺りから上値が重いところに入って、月曜は高く寄り付いて戻り売りの可能性がある!

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、1月陽線を形成してきているが、このまま雲に入って上昇するとは思えない!何故なら、RSIには下値余地があり、ストキャスティクスは底値圏で反発しそうだが、2015年を見ると3か月くらいもみ合っているから、3月くらいまでは上昇はないか?日足ボリンジャーバンドは、21日MA辺りで前回も押し返されており、ここから下落する可能性が高い!
しかし、サウジアラビアが協調減産合意の履行に早めに着手し、12月のOPEC減産規模が2年ぶりの大きさになったらしいので、上値は重くとも横這いかもしれない!


◆パウエルFRB議長のハト派発言で上昇した、か?ドル円相場!

1月の一週目がドル安なら その年はドル安相場となる!?というアノマリーがある!と何年か前に西山さんが言っていたのをメモってある!
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左上、20か月移動平均は、110.812となり、円高時代となっている!先行スパン1は109.840、転換線は109.278となり、月足チャートは全て割り込んでいる!下落し続けていた標準偏差とADXが横這いとなってきたか?2月安値の104.607を月足で割り込むと、雲の下に出てくるな!

右下、週足ボリンジャーバンド-1σは110.810となり、標準偏差が上昇し始めて、上昇トレンドが発生している!これでADXの上昇を伴うと強いビッグトレンドの発生となる!

右上、日足ボリンジャーバンド-1σは、109.700となり、標準偏差とADXの上昇を伴う、上昇トレンドが継続している!西山孝四郎さんが、8月安値109.775を割り込むと、104.65(月足の2月安値)を目指すと言っていたので、109.68でショートポジションを取った!(1/1の8:38)日足トレンドが消滅するまで持ち続けるぞ!と1日も2日も日足陰線で良い感じだったが、3日は7:30に外出予定だったので朝から画面を見ており、チャートが動き出したら一気に下落し始めた!今までに見たことのない含み益が出たので、売り乗せだと考えたが、日足ボリンジャーバンド-3σを飛び出しているので躊躇していたら長い下髭となった!そろそろ出かけるのでストップロスを少し下げておく!昨日は陽線で上昇しており、利食いしたい気持ちと格闘している?

左下、1時間足ボリンジャーバンド+1σは108.428となり、4日は朝から上昇けいこうで推移しているが、標準偏差もADXも横這いで上昇トレンドが発生しているわけでもない!雇用統計発表まで横這いだった相場はパウエル発言で上昇したがすぐに戻して株式市場の上昇に連れて上げていったのか?ボリンジャーバンドが収斂し始めており、このまま上昇が続く感じではないので、月曜日の日足ボリンジャーバンド-1σ辺りが戻り売りポイントとなる気がする?


◆来週の相場展望

日経平均は、月曜は戻すが米国株戻り売りとなり12月安値18948円を目指す!?
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現状は、日経平均の現物19561円に対し、大証先物20100円CME先物20080円となっており、月曜寄付きは500円くらい高く寄り付くか?ドル円は金曜15時108.252から108.515となり、上昇している!

テクニカル的には、日足チャート終値でボリンジャーバンド-1σを抜けて終えると、下落トレンドは消滅する!NYダウ先物との比較でも書いたが、先物20190円から上は揉み合っており重たいので、ここを抜けるのは難しいか?しかし、抜けたら次は21000円くらいまで真空地帯かもしれない!RSIが50%を上回らなければ上昇転換とはならないと考えるので、RSIの動きに注意したい!

今週は、0勝1敗で、-2千となり、含み損-192千と28千増加した!
前場の10時くらいに週末金曜日で買い上がることはなかろうとショートしたら11時過ぎに利食いチャンスがあったが、欲を出して失敗した!+20千が-30千となってしまったのだろう!
月曜は様子見をして無理に入らず、欧米市場の動向を見て、火曜からポジションを取るようにしようかと考える!しかしドル円が戻し続けるようなら、短期的に買い転換しなければならない!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
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謹賀新年!ドル円は8月安値109.775を割り込んでいる!終値で割れると下に走るか!?

2019/01/02 10:35
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右下、週足ボリンジャーバンド-1σは、110.995となり、標準偏差が上昇しており、上昇トレンドが発生している!ADXの上昇がないのでトレンドの強さは弱いが、日足も下落トレンドを発生しており、ビッグトレンドの発生を示唆している!取り敢えず売っておかなければならない!

右上、日足チャートはボリンジャーバンド-1σの下で下落トレンドを継続している!ADXの上昇がなくトレンドの強さはない!しかし、8月安値109.775を割り込んで推移しており、取り敢えずショートポジションを取っている!

左下、1時間足ボリンジャーバンド-1σは、109.618となり、下落しながら揉み合っている!陽線の時間帯に上の方で売っておけば含み損は少ないか!?

左上、5分足ボリンジャーバンド+1σは109.667となり、+1σを超えられず下落していけば下落するか?109.55に下髭が発生しており、ここを抜けたら追撃売りか?


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◆来週の相場展望(欧米市場は三箇日に下落し、日経平均は1/4金の大発会で12月安値を割り込む!?)

2018/12/30 20:46
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が1208円下落した相場だった!今週は152円下落し、4週連続の3桁下落となった!今週は大納会の週であり、大発会の4日(金)まで元旦を除いて31日2日3日と日本だけが休場となる前に持ち高を整理すべき週だったので木金と日経平均は膠着していたが買い上がる気配は無かった!

先週の投資主体別売買動向、現物合計は1404億の大幅売り越しだった、外国人の先物も2219憶の大幅売り越しで、6887憶の超大幅売り越しとなった!現物は外国人3263億の大幅売り越し、法人2924億の大幅買い越し、個人1065億の大幅売り越し(現物売り1163億、信用買い97億)!法人のうち1120億を信託銀行が大幅買い越した!(事業法人「自社株買い」は185憶に買い越し減少、投信は2052憶の大幅買い越しとなり、3週連続の千憶超えとなっている!10年続く上昇相場で年末ボーナスを預金感覚で投信に預け入れた個人は来年から解約の嵐に見舞われるのだろうか?

2月の下落相場をなぞるならば先々週に大陽線で上昇するはずだったが下値切り下げの下落となったならば、やはり先週は先物3月安値20140を割り込んで引ける大陰線を作る外国人の現物3263憶と先物2219憶の計5482憶の超大幅売り越しとなった!外国人は3週連続で7562憶6097憶5482憶と日本株を処分している!

しかし、投信は3週連続の大幅買い越しとなっており、10年間押し目買いを続けているので、本当に下落転換するまでは解約は始まらないのだろうか?12月の投資主体別売買動向の合計値は4週目を残して1から3週の合計だが、外国人は10月の半分くらいの超大幅売り越しとなり、信託銀行と個人が買い越している!このグラフには投信の大幅買い越しは含まれていないから、この大幅調整相場では個人でさえ押し目買いを控えているのに、投信は大幅買い越しとなっており、来年の下落相場には下押し圧力となるのだろうか?

年別投資主体別売買動向を見ると、今年から外国人の先物売買代金を入れたことで大幅売り越しとなってるいが、2013年の外国人の現物の超大幅買い越しと比較すれば半分を超えるくらいの売り越しでしかない!先物の大幅売り越しは現物のヘッジ売りなのかもしれないが、下落相場に転換すれば、今年と同額クラスの現物を外国人は売って来る余力があると考えられるのか?個人も現物は年間で売り越しとなっており、積み立て投信とかの個人が下落に巻き込まれて損失を被るのが見えてくる感じがしている!

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート

日経平均週足チャート
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日経平均現物は、月足となっているが、アベノミクス相場の上昇トレンドラインを下髭で割り込んでいる!60か月移動平均は18888となり、2018年安値は18948となっている!2018年のRSIは年間を通して下向きとなっており50を割り込んで引けた!来年からは50%から下で推移する弱気相場入りなのだろうか?
週足先物一目均衡表では、転換線が基準線の下にあり、遅行スパンが日々線を下抜け、ローソク足は雲の下に出て、三役陰転となっており、弱気相場入りとなってる!アベノミクス相場で弱気相場入りとなったのは2016年のオイルマネーの売り以来であり、現在のWTI原油先物の下落を考えると、また財政難で来年初から売ってくるかもしれないぞ!サウジアラムコの上場もなくなってしまえば財政資金が必要だ!

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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日経平均先物とNYダウ先物は、ボリンジャーバンド-1σに沿ってADXの上昇を伴い下落トレンドが発生している!12/26から反発しているが、日経平均先物はボリンジャーバンド-1σに到達せず、NYダウ先物はボリンジャーバンド-1σを超えたが引値では割り込んでいる!ここから年末年始に買い上がる主体は無いのではないか?
最近はFXで毎日ヤラレてるいが、下落トレンドから反発してきてボリンジャーバンド-1σを超えられないところは、ストップロスを付けて逆張りのショートポジションを取るには良い場所かと感じる!

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、45.12ドルとなり、月足で一目均衡表の雲を割り込むのは確実か?40ドルを割り込むと2016年と同様にオイルマネーの売りが出るのだろうか?月足チャートが表示されないので手書きで書いてある(笑)
日足ボリンジャーバンド-1σは、46.45となり、2度目の下落トレンドが発生している!12/24に反発したが、ボリンジャーバンド-1σで上値を抑えられて下落トレンドが継続している!ちょうど売りタイミングだが日本市場は休みだ!CFDで売るか?


◆投資家が株式市場の荒い値動きに身構え、安全資産の円買いとなった、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、110.959となり、引値110.290が割り込んだ!円高時代がくるのだろうか?31日(月)米国時間引けで割り込んだらドル円ショートが走るのだろうか?とりあえずストップロスを付けて乗ろうと考える!先行スパン1は、108.812となり、日足チャートにある109.775を割り込んだら次のターゲットか?標準偏差もADXも下落しておりトレンドは発生していない!

右下、週足一目均衡表では転換線が112.087となり、下落基調となっている!ボリンジャーバンド-1σが111.154となり、終値で割り込んでおり、標準偏差が上昇してトレンドの発生を示唆しているのか?ADXは横這いだが!先行スパン1と2が収斂しており、雲を下に抜けるのが109.373だ!

右上、日足ボリンジャーバンド-1σは、111.154となり、下落トレンドが発生している!標準偏差は天井圏となっているがADXの上昇がない弱いトレンドが発生している!週足を見ていると、ここから強いトレンドに変化してくるのかもしれない?「8月安値の109.775を割り込むと上昇トレンドの終了が確認される!」と西山孝四郎さんが言っている!

左下、1時間足ボリンジャーバンドは15時から下落トレンドが発生した!日本株市場で買い支えがあったとしか思えないチャート形状だ!ボリンジャーバンド-1σ110.284となり、引値は上回っているので下落トレンドは出ていない!標準偏差もADXも横ばいとなっている!


◆来週の相場展望

欧米市場は三箇日に上昇せず、日経平均は1/4金の大発会で12月安値18948円を一気に割り込む!?
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現状は、日経平均の現物20014円に対し、大証先物19900円CME先物19890円となっており、大発会寄付きは80円くらい安く寄り付くか?ドル円は金曜15時110.647から110.290となり、下落している!しかし、1日(火)を除きFXや海外市場は動いているので予想は無駄か?

テクニカル的に、日経平均はADXの上昇を伴った強い下落トレンドが発生しており、ちょうどボリンジャーバンド-1σの20237辺りまで戻しているので、ちょうど戻り売り局面となっている!正月休み中もCME先物やCFDは動くだろうから金曜朝にそれらを見てから考え直すことになると思われる!先物RSIを見ると1/4(大発会)は上昇しているがRSIは下落するダイバージェンスが発生しており、下落する予感がする!転換線を超えられず下落していくのかもしれない?

騰落レシオで探る相場の天底!?
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2016年1月から2月にかけての下落相場では、8月末くらいから調整相場入りしたが一度戻して12月くらいに下向き始めた!騰落レシオは1/21に大底を付けたが、日経平均の2番底は6/24だった?2月から6月まで4か月くらい日柄調整が続いた!

今回は10月下落の辺りが、3月安値くらいの水準となり、大きくはボックス相場だったといえるが、12月のSQからボックス相場を下抜けたように見える!

2016年の時は、ボックス相場を下抜けてから2段下げとなり、その後戻すが4か月後くらいに大底を付けた感じだ!そうすると今回も、1月から2月にかけて2段下げをして、3月から5月まで揉み合い、6月中旬くらいに大底をつける下落をする!と予想する!


今週は、3勝1敗で、+90千となり、含み損-164千と58千増加した!
日経平均が1010円下落した火曜は+39千だったがマクドの下落で損失がでた!水曜は+37千でマクド権利落ちで逆日歩が-20千くらいあったが全体的にはプラスで終えた!長期上昇銘柄を敢えて売っているので下落せずストップロス-20千とか!木曜から上はないだろうと高いところを売ったが日経平均は膠着し後場ジリ上げとなり、レバETFをロスカットし、その他2銘柄ロスカット!しかし金曜は寄付きから弱く木曜のロスカットが無駄になり泣くが高いところを売って+17千稼いだ!ロスカット出来るものは全て切って大納会を迎えたので気楽な正月となった!来年こそトレンドフォロアーになるぞ!
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日銀、18年のETF買い入れは6兆5040億円 28日はETFを703億円

2018/12/28 19:55
 日銀は28日、株価指数連動型上場投資信託(ETF)を703億円買い入れた。買い入れ額は前回(25日)と同じだった。東証株価指数(TOPIX)の28日午前の下落率は前日比0.64%だった。「設備投資および人材投資に積極的に取り組んでいる企業を支援するためのETF」(新型ETF)は前日と同じ12億円を買い入れた。不動産投資信託(REIT)の買い入れはなかった。

 2018年のETFと新型ETFの買い入れ額は累計で6兆5040億円と買い入れを始めて以降で最高となった。17年の年間買い入れ額は5兆9033億円だった。

 日銀は年間の買い入れ額を約6兆円としている。日銀の黒田東彦総裁は12月の金融政策決定会合後の記者会見で、年間の買い入れ額が6兆円を超えたことについて「弾力的な運用が行われている。(株価形成に)ゆがみや影響を与えていることもないとみている」と説明していた。

 日銀は16年4月に新型ETFの買い入れを始めた。16年7月にはETF(新型を含む)の年間買い入れ額をそれまでの3兆円規模から約6兆円に増やした。18年7月には東証株価指数(TOPIX)連動型ETFの買い入れ拡大を決めた。

▽年別の日銀のETF買い入れ額(新型ETF含む)
13年  1兆 953億円 基金廃止、年1兆円ペース買い入れ決定(4月)
14年  1兆2845億円 年3兆円ペースに増額(10月)
15年  3兆 694億円
16年  4兆6016億円 年6兆円ペースに増額(7月)
17年  5兆9033億円
18年  6兆5040億円 TOPIX連動型の買い入れを拡大(7月)

〔日経QUICKニュース(NQN)〕


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現在の世界同時株安を説明するのはメルトアップ相場の終焉だな!?

2018/12/26 12:21
やはりメルトダウンが始まったのか!?


       乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------

やはりメルトダウンが始まったのか!?




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日経平均のチャート上の主な節目は以下の通り。

2018/12/25 21:18
【日経平均の主な節目一覧】

・2万4270円 2018年の高値(10月2日)
・2万1492円 25日移動平均
・2万0363円 5日移動平均
・2万円 心理的節目
・1万9494円 16年の高値(12月20日)
・1万9718円 PER11倍
・1万9390円 PBR1倍

◎1万9155円 きょう25日の終値

・1万8821円 PER10.5倍
・1万7925円 PER10倍
・1万6251円 米大統領選投開票直後の安値(16年11月9日)
・1万4952円 英EU離脱決定直後に付けた16年の安値(6月24日)
・ 8664円 野田佳彦首相(当時)が衆院解散を明言した日の終値
(12年11月14日、アベノミクス相場の起点とされる)
・ 7054円 09年3月10日のバブル崩壊後の最安値

(注)株価は特に注記がない限り終値。PERは予想、日経平均採用銘柄の加重平均ベース。


 25日の東京株式市場で日経平均株価は前週末比1010円45銭(5.01%)安の1万9155円74銭で終え、1年8カ月ぶりの安値を付けた。現在の相場水準について市場では「投資指標やチャート分析面からは割安感がある」との声が多く聞かれる。日経平均について株価の割高・割安をはかる指標である予想PER(株価収益率)をみると現在11倍を下回っており、2012年半ば以来およそ6年半ぶりの割安な水準だ。今後はPERで10.5倍にあたる1万8821円や10倍相当の1万7925円が日経平均の下値支持水準として意識される可能性がある。

 PBR(株価純資産倍率)も妥当な株価水準を考える上で参考になる。日経平均は25日に企業の解散価値を示すPBR1倍の水準(1万9390円)を割り込んだばかり。投資家の間で日本株の割安感が強まる要因になりそうだ。

 一方、「米国株が下げ止まらない限り、投資指標が底値圏を示していても日本株の下落は続く可能性がある」(みずほ証券の三浦豊シニアテクニカルアナリスト)との見方も市場にある。
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日銀、やっぱり買うんだ!でも、続けて買うから、そろそろ底かもしれない!?

2018/12/25 20:47
 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

        ETF 新型ETF REIT
     11日  703    12    ―
     12日   ―    12    ―
     13日   ―    12    ―
     14日  703    12    ―
     17日   ―    12    ―
     18日  703    12    12
     19日   ―    12    12
     20日  703    12    12
     21日  703    12    12
     25日  703    12    12
(注)単位は億円。―は買い入れなし。
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日経平均は、19155へ下落!騰落レシオ65.64%だが、まだ下はあるのでグラフ見て注意!?

2018/12/25 17:48
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2015/9/24は、64.49%まで下落して、三段下げを終わった!

そして、2016/1/21には、53.82%に逆三尊で下落している!(日経平均は、3段下げだが)

今回は、騰落レシオは、まだ1段下げの段階だからな!


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日経平均は、-1018の19147で前引け!ドル円110割ると18200を目指すか?

2018/12/25 12:01
しかし、こんな日でも日銀は買い下がるのだろうか!?

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◆来週の相場展望(日経平均は19500円へ下落か?先物19790円を付けた!そして火曜米国休場だ!)

2018/12/22 12:50
◆投資主体別売買動向
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先週は、日経平均が304円下落した相場だった!今週は1208円下落し、3週連続の3桁下落となった!今週は2月のように大陽線で上昇するか、予想通りに下落するかの転換点だったが、もう上昇相場には戻らないような大陰線を形成した!

先週の投資主体別売買動向、現物合計は2383億の大幅買い越しだったが、外国人の先物が4484憶の大幅売り越しで、1800憶の売り越しとなった!現物は外国人1613億の大幅売り越し、法人4078億の大幅買い越し、個人218億の買い越し(現物売り83億、信用買い301億)!法人のうち1415億を信託銀行が大幅買い越した!(事業法人「自社株買い」も966憶の買い越し、投信も1287憶の買い越しとなり、2週連続の千憶超えとなっている!)

先週は下げ止まるかに見えた日経平均だが、外国人は現物1613憶、先物4484憶と、先々週7562憶、先週6097憶と売り越してきた!今週も外国人は売ってきたのだろうが、今週は投信の解約売りも出ているようで、外国人・法人・個人の全部売りとなってるのか?しかし信託銀行だけは先週まで4週連続で大幅買い越しなので今週も買い越しだろうか?
年別投資主体別売買動向では、先物を合算したこともあるが外国人の売り越しが大きくなっている!12月も10月の半分くらいは売り越してきているのだろうか?

10月末週の投資主体別売買動向から、外国人の先物売買動向を合計しているが、まだ2018年5月以降しかデータを入れていないので、昨年や昨昨年との比較が出来ない!


◆日経平均とダウ先物と原油先物チャート

日経平均週足チャート
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2月の下落時は、先週に大陽線で上昇したが、米国株が弱気相場入りした現在、日本株が戻ることはないだろう!既にチャートは大陰線を付けて下落している!RSIには大きな下値余地があるがストキャスティクス短期が底値圏で反発を示唆しているか?その理由はボリンジャーバンド-3σまで下落すると反発していることが多い!反発の理由は買い戻しなので、押し目買いは禁物だ!

日経平均とNYダウの日足チャートを比較!
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NYダウ先物は、21日に下髭を付けて下げ止まっているが、日経平均先物は25日クリスマスは続落している!その原因はRSIにあるのではないだろうか?なぜなら日経平均先物は28.24%もあるのにNYダウ先物は11.51%まで下落しているからだ!日経平均先物のRSIが下落しないのは日銀や年金資金の買い支えがあるからではないのだろうか?中途半端に買い支えるから反発できずに日柄調整になると西山孝四郎さんもいっているのだが・・・。

WTI原油先物チャート
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WTI原油先物月足は、12月足が表示されない事象が発生しているので手書きで書いた!RSIには大きく下値余地があり、ストキャスティクスの位置から2014年の下落時と比較してみたら、まだ下落スタートラインにいるではないか?日足ボリンジャーバンドでは-1σを割り込んで再び下落トレンドが発生しており、ADXが上昇してくると、またひと相場下落するかもしれない?2016年安値くらいまで下落するのだろうか?
しかし、NY投機筋は12週ぶりに買い越し幅を拡大しているようで、そろそろ一旦は下げ止まってくるのだろうか?2014年と違うのは米国シェールオイルが安く生産できるようになってきており、中東原油の増産減産でWTI原油の相場が動く時代じゃなくなってきている感じなのか?取り敢えず売ってトレンドに乗るか!


◆マティス辞任で地政学リスク下落、クリスマス前のショートカバーで下げ止まった、か?ドル円相場!
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左上、20か月移動平均は、111.004となり、円安時代となっている!先行スパン1は、108.812となり、ここを割り込むと104円まで下落すると言われている!しかし標準偏差もADXも下落しておりトレンドの発生はない!

右下、週足一目均衡表の転換線は、112.509となり、下落基調に転換した!しかし標準偏差もADXも横這いしておりトレンドの発生はない!

右上、日足ボリンジャーバンド-1σは、112.302となり、標準偏差もADXも上昇し始めて、トレンドが発生している!しかし200日移動平均の110.882が下値支持線となっているのだろうか?

左下、1時間足ボリンジャーバンドは、横ばい状態で昨日の朝からトレンドがなくなっている!金曜はボリンジャーバンド-1σを割り込んだ朝8時と夕方17時にショート参戦したがトレンドが発生せず、全てストップロスだったので、木曜の稼ぎを吐き出してしまった!これからは1時間足の終値がボリンジャーバンド + -1σの外に終値で出たら参戦することにした!


◆来週の相場展望

日経平均は、火曜に19500円を目指す?先物が19790円で引けている!そして火曜は米国休場だ!
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現状は、日経平均の現物20166円に対し、大証先物19790円CME先物19795円となっており、月曜寄付きは370円くらい安く寄り付くか?ドル円は金曜15時111.444から111.206となり、下落している!しかし、月曜は休みなので月曜夜の米国市場しだいか?そして米国は火曜夜は休場となるのだが・・・・。

テクニカル的には、日足ボリンジャーバンド-1σは、21014となり、ADXの上昇を伴い下落トレンドが発生している!しかしストキャスティクスは底値圏で反発を示唆しているが、RSIには下値余地が大きくある!結論は米国株しだいだが、NYダウ先物は陰線だが反発している!問題は月曜は日本株休場で、火曜は米国株休場ということ!先が見えない!すると一先ず買い戻しとなるか?含み損を抱えて正月を迎えたくないからロスカットか?このRSIを押し下げるのは個人の投げ売りしかないのだろうか?

日経平均先物5分足チャート
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そんなこんなで火曜寄付きは、考えるだけ無駄なのだ!?
日経平均先物の60分足と5分足の標準偏差ボラティリティを見ると、5分足は引け際に標準偏差とADXの上昇を伴う下落トレンドが発生している!60分足も標準偏差が上向きに反転しそうだが底値圏でないのでダマシの可能性がある!標準偏差ボラティリティトレードは反転するだろうでポジションを取ると失敗するので、次のチャートの終値を見てから判断しなければならない!
最近は、ポジションを取るときに、5分足と1分足の標準偏差ボラティリティトレードでトレンドの発生を確認してから売買するようになった!すると5分足で相場が転換してからしかポジションを取らないので逆に行くのが少ない感じがする!しかし5分足ではスグに反転するのでストップロスの値幅が難しい!すっ高値で買い戻したり、底で売り埋めしたりすることが時々ある!そこをなんとかしたいものだ!

西山孝四郎さんのいう、メルトダウンが発生しているので、押し目買いは禁物だが、ストップロスを付けて買うのだ!

今週は、4勝1敗で、+112千となり、含み損-106千となり299千減少した!
担がれ3銘柄に減少となった!月曜はマクドナルドの下落でロスが出たが火曜から金曜はマクドナルドのロスを吸収する利益を稼いだ!マクドナルドの優待を取るために頑張っているが現在のところ年間損益が+4千と減少しヤバイ感じだ!下落相場なので担がれ銘柄が下落するところでショートして稼ぐトレードがメインだ!レバETFを売って利食いストップヒットしたが、売り直して持ち越して含み益となってる!日経平均先物が下落トレンドなのでストップロスを付けて放置だ!
火曜はマクドナルドの権利確定なので上昇すれば現物のみで権利取りだが下落したら今のまま両建てで-6千のハンバーガーとなるのか?
来週もトレンドを見極める事を意識し無駄に逆張りせず順張り転換するトレードをする!

1. トレンドを見る指標として、ボリンジャーバンドの傾きを見ていたが、MACDを導入することで、0より上か下かで方向を、0からの乖離幅でトレンドの強さを判定し、RSIとストキャスティクスで入る!
2. 朝一のロットを小さくして、ストップロス幅を大きくとる、方向感が掴めたら、ロットを上げて入る!そんなデイトレードを継続したい!
3. 特に寄付きで方向感がつかめない時にも入っておかなければデイトレードでは収益が上げられないのも判った!
4. マケスピ2に、標準偏差が搭載されたので、ボリンジャーバンド-+1σの外、標準偏差が上昇、ADXも上昇なら尚可、でポジションを取るようにしているので何もしない日時が増えて、無駄な負けトレードが減った気がする!(ストップロスを付けないとトレンドが出ていない銘柄を延々と持ち続けることが判った!)

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◆メルトアップとは、
過剰流動性によって全部の資産価格が上がってしまう現象で、株価が上昇するとは考えられない理由が十分あるにもかかわらず、大幅な株高が進む状況を指す。現在のメルトアップは中央銀行主導のバブル現象なので息が長いが、投資家はメルトアップの後にはメルトダウンが待っていることを頭に入れておくべきだろう。

◆メルトダウンとは、
「驚きが発生した時に、株式や特に債券の再評価は急激で劇的になりうる。同じ混雑した取引に捕まった全ての人は、われ先にと、出口へ向かう必要がでる。これまでと反対方向への群れる行動が発生する」とヌリエル・ルービニが指摘する局面だ。マクロ流動性と市場の非流動性との組み合わせによる行動ファイナンス理論である。
--------乗り遅れたくない投資家がこぞって市場に押し寄せるメルトアップの様相---by西山 孝四郎--------
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日銀、火・木・金と703憶の落ちてくるナイフを3回素手でつかみ(ETF買い)血まみれか!?

2018/12/22 11:28
もう、そろそろ止めないと含み損になるのでは!?
FRBも相場を支えるのをやめたのに・・・・


 最近の買い入れ一覧は以下の通り。

        ETF 新型ETF REIT
   12月10日  703    12    12
     11日  703    12    ―
     12日   ―    12    ―
     13日   ―    12    ―
     14日  703    12    ―
     17日   ―    12    ―
     18日  703    12    12
     19日   ―    12    12
     20日  703    12    12
     21日  703    12    12
(注)単位は億円。―は買い入れなし。
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日経平均は、3月安値20347を割り込み20303を付けた!ここで買い戻しか!?

2018/12/20 13:51
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日経平均は、-356の20631で前引け!先物が20410へ下落!底値売りを誘っているのか!?

2018/12/20 12:19
ドル円は、リスクオフの円買いと、FOMCハト派色軟化のドル買いで、膠着している!


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